PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAY с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMAY с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMAY (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - PMAY is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PMAY returned 7.25%/yr vs 12.09%/yr for VYMI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMAY charges 0.79%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности PMAY и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAY показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.99%.

PMAY

1 день
0.17%
1 месяц
1.99%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.41%
1 год
11.43%
3 года*
12.41%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAY и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		4.65%10.26%14.08%12.05%-8.08%7.80%11.97%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%33.81%

Correlation

The correlation between PMAY and VYMI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.63

The correlation between PMAY and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PMAY и VYMI

Секторы
PMAY
VYMI

Технологии

36.2%
4.3%

Финансовые услуги

11.9%
41.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.5%

Здравоохранение

8.4%
6.6%

Промышленность

8.1%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.0%

Энергетика

3.5%
9.5%

Коммунальные услуги

2.3%
5.6%

Недвижимость

1.9%
1.3%

Сырьевые материалы

1.8%
6.8%

Технологии

PMAY
36.2%
VYMI
4.3%

Финансовые услуги

PMAY
11.9%
VYMI
41.9%

Коммуникационные услуги

PMAY
10.9%
VYMI
4.0%

Потребительский циклический сектор

PMAY
10.1%
VYMI
6.5%

Здравоохранение

PMAY
8.4%
VYMI
6.6%

Промышленность

PMAY
8.1%
VYMI
6.6%

Потребительский защитный сектор

PMAY
4.9%
VYMI
7.0%

Энергетика

PMAY
3.5%
VYMI
9.5%

Коммунальные услуги

PMAY
2.3%
VYMI
5.6%

Недвижимость

PMAY
1.9%
VYMI
1.3%

Сырьевые материалы

PMAY
1.8%
VYMI
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с SCHVPMAY с STCEPMAY с SCHRPMAY с VOOVPMAY с VOOPMAY с SCHKPMAY с EAPR
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

PMAY vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAY c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAYVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.39

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
3.25

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.43

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.29

3.05

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.96

12.01

+28.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAY vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAY на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAY и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAYVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.39

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.65

+0.35

Просадки

Сравнение просадок PMAY и VYMI

Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMAYVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.05%

-40.00%

+26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-10.14%

+8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.43%

-12.84%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.05%

-24.05%

+11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.80%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-6.31%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.57%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAY и VYMI

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что PMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMAYVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

3.96%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

10.74%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

12.94%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

14.84%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

16.87%

-8.47%

Сравнение комиссий PMAY и VYMI

PMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAY и VYMI

PMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

PMAY and VYMI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.96%) compared to PMAY (1.21%). In terms of maximum drawdown, PMAY dropped -13.05% vs VYMI's -40.00%.

On 5-year performance, VYMI leads with 12.09% vs 7.25% for PMAY. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PMAY has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYMI has performed better with a 12.09% return vs 7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.79% for PMAY.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for PMAY.

PMAY is categorized as Defined Outcome, while VYMI is Dividend. PMAY tracks S&P 500 Price Return Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Innovator and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for PMAY and 0.07% for VYMI.

PMAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAY и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор