PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PMAY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PMAY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.86%10.26%14.08%12.05%-8.08%7.80%11.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%34.08%

Доходность по периодам

С начала года, PMAY показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

PMAY

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.63%
1 год
11.12%
3 года*
11.48%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с STCEPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с SCHVPMAY с VOOVPMAY с SCHKPMAY с VUG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий PMAY и VOO

PMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

PMAY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.53

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.55

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

7.31

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAY на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.01

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.83

+0.11

Корреляция

Корреляция между PMAY и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAY и VOO

PMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PMAY и VOO

Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PMAYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.05%

-33.99%

+20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-11.98%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.05%

-24.52%

+11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-5.55%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-3.72%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

2.55%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAY и VOO

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) составляет 2.18%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMAYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

5.34%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

9.47%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

18.11%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.69%

16.82%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

17.99%

-9.49%