Сравнение PMAY с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
PMAY и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PMAY и VOOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMAY и VOOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 0.86% | 10.26% | 14.08% | 12.05% | -8.08% | 7.80% | 11.97% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.14% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 26.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PMAY показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 0.14%.
PMAY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- —
VOOV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAY и VOOV
PMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.
Доходность на риск
PMAY vs. VOOV — Ранг доходности на риск
PMAY
VOOV
Сравнение PMAY c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMAY | VOOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.84 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.27 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.08 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 5.03 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAY | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.84 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.72 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PMAY и VOOV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAY и VOOV
PMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок PMAY и VOOV
Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что меньше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и VOOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMAY | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.05% | -37.31% | +24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -11.99% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.05% | -18.10% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -4.48% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.88% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.57% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAY и VOOV
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) составляет 2.18%, в то время как у Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что PMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMAY | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 3.82% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 7.77% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 15.59% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.69% | 14.50% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 16.96% | -8.46% |