PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAY с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMAY с VOOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMAY (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - PMAY is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PMAY returned 7.25%/yr vs 10.85%/yr for VOOV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMAY charges 0.79%/yr vs 0.07%/yr for VOOV.

Доходность

Сравнение доходности PMAY и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAY показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 8.52%.

PMAY

1 день
0.17%
1 месяц
1.99%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.41%
1 год
11.43%
3 года*
12.41%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—

VOOV

1 день
0.94%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.07%
1 год
22.81%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAY и VOOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		4.65%10.26%14.08%12.05%-8.08%7.80%11.97%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		8.52%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%26.02%

Correlation

The correlation between PMAY and VOOV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.76

The correlation between PMAY and VOOV shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PMAY и VOOV

Секторы
PMAY
VOOV

Технологии

36.2%
19.0%

Финансовые услуги

11.9%
15.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.1%

Здравоохранение

8.4%
11.6%

Промышленность

8.1%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.5%

Энергетика

3.5%
7.6%

Коммунальные услуги

2.3%
4.6%

Недвижимость

1.9%
3.4%

Сырьевые материалы

1.8%
3.5%

Технологии

PMAY
36.2%
VOOV
19.0%

Финансовые услуги

PMAY
11.9%
VOOV
15.0%

Коммуникационные услуги

PMAY
10.9%
VOOV
3.3%

Потребительский циклический сектор

PMAY
10.1%
VOOV
11.1%

Здравоохранение

PMAY
8.4%
VOOV
11.6%

Промышленность

PMAY
8.1%
VOOV
11.0%

Потребительский защитный сектор

PMAY
4.9%
VOOV
9.5%

Энергетика

PMAY
3.5%
VOOV
7.6%

Коммунальные услуги

PMAY
2.3%
VOOV
4.6%

Недвижимость

PMAY
1.9%
VOOV
3.4%

Сырьевые материалы

PMAY
1.8%
VOOV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с STCEPMAY с SCHVPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с VOOPMAY с SCHKPMAY с EAPR
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE

Доходность на риск

PMAY vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAY c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAYVOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.32

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
3.23

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.41

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.29

3.65

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.96

13.95

+27.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAY vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAY на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа VOOV равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAY и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAYVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.32

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.75

+0.25

Просадки

Сравнение просадок PMAY и VOOV

Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что меньше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMAYVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.05%

-37.31%

+24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-6.27%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.43%

-17.55%

+8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.05%

-18.10%

+5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-3.84%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.64%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAY и VOOV

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что PMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMAYVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

2.08%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

7.12%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

9.86%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

14.46%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

16.94%

-8.54%

Сравнение комиссий PMAY и VOOV

PMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAY и VOOV

PMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.66%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PMAY and VOOV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOV has higher volatility (2.08%) compared to PMAY (1.21%). In terms of maximum drawdown, PMAY dropped -13.05% vs VOOV's -37.31%.

On 5-year performance, VOOV leads with 10.85% vs 7.25% for PMAY. On fees, VOOV is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PMAY has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOOV has performed better with a 10.85% return vs 7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOV is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.79% for PMAY.

VOOV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for PMAY.

PMAY is categorized as Defined Outcome, while VOOV is Large Cap Value Equities. PMAY tracks S&P 500 Price Return Index, while VOOV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Innovator and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for PMAY and 0.07% for VOOV.

PMAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAY и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор