- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 30 апр. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Price Return Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $917M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) прибавил 4.5% с начала года. Текущая цена акции PMAY — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PMAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,416.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) показал доход в 4.47% с начала года и 11.51% за последние 12 месяцев.
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 11.51%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PMAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PMAY закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56% | 0.30% | 0.03% | 1.50% | 2.13% | -0.10% | 4.47% | ||||||
| 2025 | 1.12% | 0.36% | -1.76% | 0.20% | 3.09% | 2.19% | 0.80% | 1.01% | 1.09% | 0.35% | 0.56% | 0.87% | 10.26% |
| 2024 | 1.08% | 1.42% | 0.64% | 0.55% | 2.78% | 1.65% | 0.79% | 1.48% | 1.01% | -0.02% | 2.00% | -0.09% | 14.08% |
| 2023 | 2.53% | -0.94% | 1.02% | -0.42% | 0.52% | 3.47% | 1.14% | -0.23% | -1.99% | -1.25% | 5.58% | 2.27% | 12.05% |
| 2022 | -0.82% | -1.13% | 2.27% | -6.23% | 0.14% | -5.11% | 5.46% | -2.01% | -5.03% | 4.70% | 2.96% | -2.77% | -8.08% |
| 2021 | -0.20% | 1.12% | 0.77% | 0.38% | 0.66% | 1.03% | 0.54% | 1.32% | -1.58% | 2.50% | -0.41% | 1.46% | 7.80% |
Метрики бенчмарка
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May has an annualized alpha of 0.59%, beta of 0.45, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2020.
- This ETF participated in 38.54% of S&P 500 Index downside but only 36.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.59%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 36.47%
- Участие в снижении
- 38.54%
Комиссия
Комиссия PMAY составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PMAY имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PMAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.41 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.34 | 2.93 | +4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.09 | 13.52 | +27.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May показал максимальную просадку в 13.05%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.05%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 1y 2mo | 1y 8moмарт 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.43%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 4d | 2mo 21dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -4.40%март 2022 г. | 1mo 24d | 20d | 2mo 14dянв. 2022 г. - март 2022 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.80%авг. 2024 г. | 19d | 11d | 1moиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.70%июнь 2020 г. | 2d | 1mo 6d | 1mo 8dиюнь 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| PMAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.05% | -56.78% | +43.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -9.10% | +7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.43% | -18.90% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.05% | -25.43% | +12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.74% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -10.72% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.97% | -1.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PMAY
Добавьте Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PMAY