PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAY с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAY с SCHK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK).

PMAY и SCHK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PMAY и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAY и SCHK

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.96%10.26%14.08%12.05%-8.08%7.80%11.97%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		-3.36%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%37.45%

Доходность по периодам

С начала года, PMAY показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью -3.36%.

PMAY

1 день
0.10%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.75%
1 год
10.84%
3 года*
11.48%
5 лет*
6.74%
10 лет*
—

SCHK

1 день
0.16%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-1.47%
1 год
17.49%
3 года*
18.31%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с VYMIPMAY с STCEPMAY с SCHRPMAY с SCHVPMAY с VOOPMAY с VOOVPMAY с VUG
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD

Сравнение комиссий PMAY и SCHK

PMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%.

PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May
SCHK
Schwab 1000 Index ETF

Доходность на риск

PMAY vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAY c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAYSCHKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.94

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.46

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

7.01

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAY vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAY на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAY и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAYSCHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.94

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.69

+0.26

Корреляция

Корреляция между PMAY и SCHK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAY и SCHK

PMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM202520242023202220212020201920182017
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.16%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Просадки

Сравнение просадок PMAY и SCHK

Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и SCHK.

Загрузка...

Показатели просадок

PMAYSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.05%

-34.80%

+21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.88%

-8.97%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.05%

-25.44%

+12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-5.40%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-5.27%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

2.62%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAY и SCHK

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) составляет 2.17%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что PMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMAYSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

5.42%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

9.80%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

18.61%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.69%

17.23%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.49%

19.23%

-10.74%