Сравнение SCHV с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHV и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHV и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 4.09% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 25.92% | -7.30% | 16.56% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.77% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHV показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у MRFOX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции SCHV уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 10.68% против 15.33% соответственно.
SCHV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.68%
MRFOX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHV и MRFOX
SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
SCHV vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
SCHV
MRFOX
Сравнение SCHV c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHV | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.33 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.57 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.58 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 1.47 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHV | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.33 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.92 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.08 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.06 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между SCHV и MRFOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHV и MRFOX
Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.95% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHV и MRFOX
Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHV | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -29.10% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -7.03% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -12.98% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -29.10% | -7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -5.12% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -2.37% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.79% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHV и MRFOX
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SCHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHV | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 2.95% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 7.08% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 11.79% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 12.04% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 14.29% | +2.62% |