PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHV с MDLV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

SCHV и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHV и MDLV

2026 (YTD)202520242023
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		4.09%16.02%14.13%10.14%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		7.45%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 7.45%.

SCHV

1 день
0.20%
1 месяц
-2.89%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.37%
1 год
17.12%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.68%

MDLV

1 день
0.56%
1 месяц
-1.60%
С начала года
7.45%
6 месяцев
10.21%
1 год
14.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с VTVMDLV с DEW

Сравнение комиссий SCHV и MDLV

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

SCHV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.26

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.71

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.55

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

6.81

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.26

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.03

-0.35

Корреляция

Корреляция между SCHV и MDLV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и MDLV

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности MDLV в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.95%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.87%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и MDLV

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-10.71%

-26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-7.54%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-2.31%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-2.34%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.17%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и MDLV

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что SCHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.51%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

6.52%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

11.90%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

10.55%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

10.55%

+6.36%