PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SCHV is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, SCHV returned 19.24%/yr vs 13.07%/yr for MDLV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SCHV charges 0.04%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHV и MDLV

2026 (YTD)202520242023
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%10.14%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%0.68%

Correlation

The correlation between SCHV and MDLV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.82

The correlation between SCHV and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHV и MDLV

Секторы
SCHV
MDLV

Финансовые услуги

19.6%
14.9%

Технологии

18.2%
9.3%

Промышленность

14.0%
15.0%

Здравоохранение

11.3%
7.9%

Потребительский защитный сектор

8.8%
8.2%

Энергетика

7.2%
14.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
3.9%

Коммунальные услуги

4.6%
15.2%

Недвижимость

4.1%
2.2%

Сырьевые материалы

2.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
6.4%

Финансовые услуги

SCHV
19.6%
MDLV
14.9%

Технологии

SCHV
18.2%
MDLV
9.3%

Промышленность

SCHV
14.0%
MDLV
15.0%

Здравоохранение

SCHV
11.3%
MDLV
7.9%

Потребительский защитный сектор

SCHV
8.8%
MDLV
8.2%

Энергетика

SCHV
7.2%
MDLV
14.4%

Потребительский циклический сектор

SCHV
6.9%
MDLV
3.9%

Коммунальные услуги

SCHV
4.6%
MDLV
15.2%

Недвижимость

SCHV
4.1%
MDLV
2.2%

Сырьевые материалы

SCHV
2.8%
MDLV
2.6%

Коммуникационные услуги

SCHV
2.5%
MDLV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

SCHV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.44

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.56

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

5.01

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.71

15.75

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.44

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.08

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SCHV и MDLV

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-10.71%

-26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-4.27%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-10.71%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-2.29%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.36%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и MDLV

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) имеют волатильность 2.97% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.83%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

6.58%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

8.77%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

10.51%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

10.51%

+6.42%

Сравнение комиссий SCHV и MDLV

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и MDLV

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

SCHV and MDLV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHV has higher volatility (2.97%) compared to MDLV (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, SCHV leads with 19.24% vs 13.07% for MDLV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHV has performed better with a 19.24% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.75% for SCHV.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.04% for SCHV and 0.58% for MDLV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор