PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHV с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с FNDX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Charles Schwab - SCHV tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index while FNDX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHV returned 11.38%/yr vs 14.31%/yr for FNDX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. SCHV charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHV показывает доходность 18.71%, а FNDX немного выше – 19.42%. За последние 10 лет акции SCHV уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 11.38% против 14.31% соответственно.

SCHV

1 день
-0.20%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
11.27%
С начала года
18.71%
1 год
27.62%
3 года*
17.94%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.38%
Всё время*
11.74%

FNDX

1 день
-0.43%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
12.51%
С начала года
19.42%
1 год
33.13%
3 года*
20.30%
5 лет*
13.93%
10 лет*
14.31%
Всё время*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNDX

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
$77.49M$81.50M$109.43M

SCHV

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
$119.32M$108.82M$118.82M

Сравнение доходности по годам SCHV и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		18.71%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		19.42%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between SCHV and FNDX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.97

The correlation between SCHV and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHV и FNDX

Секторы
SCHV
FNDX

Технологии

22.9%
19.1%

Финансовые услуги

18.7%
15.4%

Промышленность

13.9%
9.0%

Здравоохранение

11.2%
13.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%
7.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
8.9%

Энергетика

5.8%
9.8%

Коммунальные услуги

4.3%
3.3%

Недвижимость

3.9%
1.8%

Сырьевые материалы

2.5%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.1%
8.3%

Технологии

SCHV
22.9%
FNDX
19.1%

Финансовые услуги

SCHV
18.7%
FNDX
15.4%

Промышленность

SCHV
13.9%
FNDX
9.0%

Здравоохранение

SCHV
11.2%
FNDX
13.2%

Потребительский защитный сектор

SCHV
8.1%
FNDX
7.3%

Потребительский циклический сектор

SCHV
6.5%
FNDX
8.9%

Энергетика

SCHV
5.8%
FNDX
9.8%

Коммунальные услуги

SCHV
4.3%
FNDX
3.3%

Недвижимость

SCHV
3.9%
FNDX
1.8%

Сырьевые материалы

SCHV
2.5%
FNDX
3.8%

Коммуникационные услуги

SCHV
2.1%
FNDX
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SCHDFNDX с SPYFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

SCHV vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHV c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHVFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.25

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
4.50

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.61

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

5.49

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

21.94

-6.21

SCHV vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHV и FNDX

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, примерно равная максимальной просадке FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-37.72%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-6.06%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-16.30%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-19.06%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-37.72%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.43%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-3.52%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.51%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и FNDX

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SCHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.73%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

7.43%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

10.24%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

15.07%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.45%

-0.51%

Сравнение комиссий SCHV и FNDX

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и FNDX

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FNDX в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.43%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SCHV and FNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHV has higher volatility (3.52%) compared to FNDX (2.73%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs FNDX's -37.72%.

On 10-year performance, FNDX leads with 14.31% vs 11.38% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDX has performed better with a 14.31% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for FNDX.

SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.43% for FNDX.

SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Their fees differ too: 0.04% for SCHV and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор