PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHV с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

SCHV и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHV и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHV и ELCV

2026 (YTD)20252024
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%-1.74%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с ABEQELCV с MDLVELCV с MFVLELCV с CSTKELCV с GCOWELCV с CGVV

Сравнение комиссий SCHV и ELCV

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

SCHV vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.68

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.63

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

7.74

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.26

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.77

-0.09

Корреляция

Корреляция между SCHV и ELCV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и ELCV

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности ELCV в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и ELCV

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHVELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-18.38%

-18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-11.79%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-2.69%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-4.11%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.48%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и ELCV

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеют волатильность 4.13% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHVELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.30%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

8.89%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

15.15%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

15.70%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

15.70%

+1.21%