PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHV с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHV и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHV и DIVZ


2026 (YTD)20252024202320222021
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
4.09%16.02%14.13%8.93%-7.65%24.62%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF
2.55%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 2.55%.


SCHV

1 день
0.20%
1 месяц
-2.89%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.37%
1 год
17.12%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.68%

DIVZ

1 день
0.62%
1 месяц
-4.27%
С начала года
2.55%
6 месяцев
3.66%
1 год
12.38%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Сравнение комиссий SCHV и DIVZ

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.


Доходность на риск

SCHV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6161
Ранг коэф-та Мартина

DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHVDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.03

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.43

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

5.98

+0.99

SCHV vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHVDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.03

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.91

-0.23

Корреляция

Корреляция между SCHV и DIVZ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и DIVZ

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности DIVZ в 2.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
1.95%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF
2.69%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и DIVZ

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и DIVZ.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHVDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-15.42%

-21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-7.59%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-15.42%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-5.01%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-3.47%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.07%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и DIVZ

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что SCHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHVDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.02%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

6.69%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

12.07%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

12.59%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

12.61%

+4.30%