Сравнение SCHV с DIVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).
SCHV и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHV и DIVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHV и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 4.09% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 24.62% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.55% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHV показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 2.55%.
SCHV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.68%
DIVZ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHV и DIVZ
SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Доходность на риск
SCHV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
SCHV
DIVZ
Сравнение SCHV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHV | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.43 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.46 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 5.98 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.91 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SCHV и DIVZ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHV и DIVZ
Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности DIVZ в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.95% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.69% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHV и DIVZ
Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и DIVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -15.42% | -21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -7.59% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -15.42% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -5.01% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -3.47% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.07% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHV и DIVZ
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что SCHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.02% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 6.69% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 12.07% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 12.59% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 12.61% | +4.30% |