Сравнение SCHV с DEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).
SCHV и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHV и DEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHV и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.89% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 25.92% | -7.30% | 16.56% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHV показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции DEW по среднегодовой доходности: 10.62% против 9.27% соответственно.
SCHV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 10.62%
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHV и DEW
SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Доходность на риск
SCHV vs. DEW — Ранг доходности на риск
SCHV
DEW
Сравнение SCHV c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHV | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.74 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.35 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.95 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 10.37 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.74 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.89 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.28 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SCHV и DEW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHV и DEW
Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности DEW в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок SCHV и DEW
Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и DEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -65.55% | +28.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -11.80% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -18.86% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -38.77% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -3.32% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -12.54% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.22% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHV и DEW
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SCHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.75% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 7.21% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 13.41% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 13.02% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 15.55% | +1.36% |