PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHV с DEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHV и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHV и DEW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
3.89%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции DEW по среднегодовой доходности: 10.62% против 9.27% соответственно.


SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%

DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Сравнение комиссий SCHV и DEW

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.


Доходность на риск

SCHV vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHVDEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.74

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.35

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.95

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

10.37

-3.46

SCHV vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHVDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.74

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.89

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.28

+0.40

Корреляция

Корреляция между SCHV и DEW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и DEW

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности DEW в 3.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и DEW

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и DEW.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHVDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-65.55%

+28.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-11.80%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-18.86%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-38.77%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-3.32%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-12.54%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.22%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и DEW

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SCHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHVDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.75%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

7.21%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

13.41%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

13.02%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

15.55%

+1.36%