Сравнение SCHR с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
SCHR и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHR и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.12% | 7.33% | 1.42% | 4.27% | -0.75% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.58%.
SCHR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.31%
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и XONE
SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHR vs. XONE — Ранг доходности на риск
SCHR
XONE
Сравнение SCHR c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHR | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 6.31 | -5.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 13.53 | -12.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.03 | -1.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 19.73 | -18.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 88.12 | -82.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHR | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 6.31 | -5.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 4.94 | -4.49 |
Корреляция
Корреляция между SCHR и XONE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и XONE
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.89% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и XONE
Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHR | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -0.40% | -15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -0.20% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.01% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -0.05% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.04% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и XONE
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что SCHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHR | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.21% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 0.34% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 0.61% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 0.87% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 0.87% | +3.60% |