PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHR с SPY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHR returned 1.15%/yr vs 15.27%/yr for SPY. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. SCHR charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SCHR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.15% против 15.27% соответственно.

SCHR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.40%
1 год
3.59%
3 года*
3.39%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.15%

SPY

1 день
0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.79%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.76%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.70%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SCHR and SPY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

-0.20

The correlation between SCHR and SPY shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHR и SPY

Секторы
SCHR
SPY

Технологии

1.2%
35.9%

Финансовые услуги

0.4%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

SCHR
1.2%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

SCHR
0.4%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

SCHR

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

SCHR

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

SCHR

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

SCHR

-

SPY
4.8%

Энергетика

SCHR

-

SPY
3.6%

Здравоохранение

SCHR

-

SPY
8.4%

Промышленность

SCHR

-

SPY
7.8%

Недвижимость

SCHR

-

SPY
1.9%

Коммунальные услуги

SCHR

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHB
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SCHR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHRSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.06

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.78

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.80

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

12.93

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.06

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.79

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.85

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SCHR и SPY

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-55.19%

+39.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-8.88%

+6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-18.76%

+14.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-24.50%

+9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-33.72%

+17.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.68%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-9.04%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.92%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и SPY

Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.04%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

3.72%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

9.31%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

12.10%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

17.09%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

17.96%

-13.49%

Сравнение комиссий SCHR и SPY

SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и SPY

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.93%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SCHR and SPY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (3.72%) compared to SCHR (1.04%). In terms of maximum drawdown, SCHR dropped -16.11% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs 1.15% for SCHR. On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHR has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs 1.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

SCHR has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 1.00% for SPY.

SCHR is categorized as Government Bonds, while SPY is S&P 500. SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.05% for SCHR and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHR и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор