PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHR с MBSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHR с MBSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) and MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) are both exchange-traded funds - SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while MBSD is a Mortgage Backed Securities fund tracking the ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHR returned 1.23%/yr vs 1.37%/yr for MBSD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHR charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for MBSD.

Доходность

Сравнение доходности SCHR и MBSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у MBSD с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям MBSD по среднегодовой доходности: 1.23% против 1.37% соответственно.

SCHR

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-0.59%
1 год
3.55%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.23%

MBSD

1 день
-0.22%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.26%
3 года*
4.31%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHR и MBSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.43%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		0.42%7.12%2.30%4.46%-9.49%-1.40%5.43%6.05%0.32%0.86%

Correlation

The correlation between SCHR and MBSD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г.

0.60

Over the past year, SCHR and MBSD have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHB
Часто сравнивают с MBSD:
MBSD с MBBMBSD с SPMBMBSD с VRIGMBSD с GSSTMBSD с VMBSMBSD с AGZDMBSD с FBND

Доходность на риск

SCHR vs. MBSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MBSD
Ранг доходности на риск MBSD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c MBSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHRMBSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.50

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.22

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.43

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

7.71

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHR vs. MBSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа MBSD равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и MBSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHRMBSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.50

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.12

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SCHR и MBSD

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и MBSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHRMBSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-14.36%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.17%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-4.68%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-14.10%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-14.36%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.19%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-2.81%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.68%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и MBSD

Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.08%, в то время как у FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHRMBSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.15%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.47%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

3.53%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

5.15%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

4.26%

+0.21%

Сравнение комиссий SCHR и MBSD

SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MBSD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и MBSD

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности MBSD в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.19%4.23%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.92%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Часто задаваемые вопросы

SCHR and MBSD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBSD has higher volatility (1.15%) compared to SCHR (1.08%). In terms of maximum drawdown, SCHR dropped -16.11% vs MBSD's -14.36%.

On 10-year performance, MBSD leads with 1.37% vs 1.23% for SCHR. On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MBSD has performed better with a 1.37% return vs 1.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for MBSD.

MBSD has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.92% for SCHR.

SCHR is categorized as Government Bonds, while MBSD is Mortgage Backed Securities. SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while MBSD tracks ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Northern Trust. Their fees differ too: 0.05% for SCHR and 0.20% for MBSD.

MBSD currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHR и MBSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор