Сравнение MBSD с VMBS
MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) and VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds - MBSD tracks the ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities while VMBS tracks the Bloomberg U.S. MBS Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MBSD returned 1.32%/yr vs 1.29%/yr for VMBS. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MBSD charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VMBS.
Доходность
Сравнение доходности MBSD и VMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBSD показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 0.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MBSD имеют среднегодовую доходность 1.32%, а акции VMBS немного отстают с 1.29%.
MBSD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 1.32%
- Всё время*
- 1.59%
VMBS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.31%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.29%
- Всё время*
- 2.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $134.63K | $245.94K | $254.32K | |
| $67.84M | $60.89M | $61.60M |
Сравнение доходности по годам MBSD и VMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.42% | 7.12% | 2.30% | 4.46% | -9.49% | -1.40% | 5.43% | 6.05% | 0.32% | 0.86% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.58% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 3.76% | 6.19% | 0.91% | 2.47% |
Correlation
The correlation between MBSD and VMBS is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2014 г. | 0.63 |
Over the past year, MBSD and VMBS have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSD vs. VMBS — Ранг доходности на риск
MBSD
VMBS
Сравнение MBSD c VMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBSD | VMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.47 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 4.12 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBSD и VMBS
Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и VMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSD | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -17.47% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | -2.68% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | -6.41% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.01% | -16.99% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.36% | -17.47% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.41% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -2.48% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.95% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSD и VMBS
Текущая волатильность для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) составляет 0.90%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что MBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSD | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.28% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 3.47% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 4.22% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 6.81% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 5.42% | -1.16% |
Сравнение комиссий MBSD и VMBS
MBSD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSD и VMBS
Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности VMBS в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.16% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.23% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
MBSD and VMBS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMBS has higher volatility (1.28%) compared to MBSD (0.90%). In terms of maximum drawdown, MBSD dropped -14.36% vs VMBS's -17.47%.
On 10-year performance, MBSD leads with 1.32% vs 1.29% for VMBS. On fees, VMBS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MBSD has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MBSD has performed better with a 1.32% return vs 1.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VMBS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for MBSD.
VMBS has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 4.16% for MBSD.
MBSD tracks ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities, while VMBS tracks Bloomberg U.S. MBS Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for MBSD and 0.04% for VMBS.
VMBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBSD и VMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор