PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSD с VMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBSD с VMBS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) and VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds - MBSD tracks the ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities while VMBS tracks the Barclays Capital U.S. MBS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MBSD returned 1.37%/yr vs 1.35%/yr for VMBS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBSD charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VMBS.

Доходность

Сравнение доходности MBSD и VMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBSD показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 0.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MBSD имеют среднегодовую доходность 1.37%, а акции VMBS немного отстают с 1.35%.

MBSD

1 день
-0.22%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.26%
3 года*
4.31%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.37%

VMBS

1 день
-0.15%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.85%
1 год
6.93%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBSD и VMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		0.42%7.12%2.30%4.46%-9.49%-1.40%5.43%6.05%0.32%0.86%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.66%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%

Correlation

The correlation between MBSD and VMBS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г.

0.62

Over the past year, MBSD and VMBS have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с MBSD:
MBSD с MBBMBSD с SPMBMBSD с VRIGMBSD с GSSTMBSD с AGZDMBSD с SCHRMBSD с FBND
Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с JMBSVMBS с GNMAVMBS с VOOVMBS с FSEC

Доходность на риск

MBSD vs. VMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSD
Ранг доходности на риск MBSD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSD c VMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSDVMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.59

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.38

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.59

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

8.68

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSD vs. VMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSD на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMBS равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSD и VMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSDVMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.07

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MBSD и VMBS

Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и VMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBSDVMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-17.47%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-2.68%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.68%

-7.65%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.10%

-17.12%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.36%

-17.47%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.33%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-2.49%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.80%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSD и VMBS

Текущая волатильность для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что MBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBSDVMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.62%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

3.16%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

4.37%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

6.77%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

5.40%

-1.14%

Сравнение комиссий MBSD и VMBS

MBSD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSD и VMBS

Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что сопоставимо с доходностью VMBS в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.19%4.23%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.19%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Часто задаваемые вопросы

MBSD and VMBS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMBS has higher volatility (1.62%) compared to MBSD (1.15%). In terms of maximum drawdown, MBSD dropped -14.36% vs VMBS's -17.47%.

On 10-year performance, MBSD leads with 1.37% vs 1.35% for VMBS. On fees, VMBS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MBSD has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MBSD has performed better with a 1.37% return vs 1.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMBS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for MBSD.

MBSD and VMBS have nearly identical dividend yields, around 4.19%.

MBSD tracks ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities, while VMBS tracks Barclays Capital U.S. MBS Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for MBSD and 0.04% for VMBS.

VMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBSD и VMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор