PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSD с VMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBSD с VMBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS).

MBSD и VMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MBSD и VMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBSD и VMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		0.27%7.12%2.30%4.46%-9.49%-1.40%5.43%6.05%0.32%0.86%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.50%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, MBSD показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 0.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MBSD имеют среднегодовую доходность 1.48%, а акции VMBS немного отстают с 1.41%.

MBSD

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.30%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.48%

VMBS

1 день
0.09%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
5.44%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с MBSD:
MBSD с MBBMBSD с SPMBMBSD с VRIGMBSD с GSSTMBSD с FBNDMBSD с AGZDMBSD с SCHR
Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с VOOVMBS с JMBSVMBS с FSECVMBS с GNMA

Сравнение комиссий MBSD и VMBS

MBSD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

MBSD vs. VMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSD
Ранг доходности на риск MBSD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSD c VMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSDVMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.10

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.57

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.96

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.10

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSD vs. VMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSD на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMBS равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSD и VMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSDVMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.10

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.08

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между MBSD и VMBS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSD и VMBS

Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что сопоставимо с доходностью VMBS в 4.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.26%4.23%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.24%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Просадки

Сравнение просадок MBSD и VMBS

Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и VMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSDVMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-17.47%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.22%

-3.00%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.10%

-17.12%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.36%

-17.47%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.48%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-2.51%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.96%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSD и VMBS

Текущая волатильность для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) составляет 1.48%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что MBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSDVMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.90%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.89%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

5.00%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

6.71%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

5.37%

-1.12%