PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHR с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHR с BUCK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both Government Bonds funds. SCHR is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past 3 years, SCHR returned 3.41%/yr vs 5.27%/yr for BUCK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SCHR charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности SCHR и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.90%.

SCHR

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-0.59%
1 год
3.55%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.23%

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHR и BUCK

2026 (YTD)2025202420232022
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.43%7.33%1.42%4.27%1.49%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.90%4.13%7.25%4.63%0.39%

Correlation

The correlation between SCHR and BUCK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.11

The correlation between SCHR and BUCK shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHR и BUCK

Секторы
SCHR
BUCK

Технологии

1.2%

-

Финансовые услуги

0.4%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SCHR
1.2%
BUCK

-

Финансовые услуги

SCHR
0.4%
BUCK
100.0%

Сырьевые материалы

SCHR

-

BUCK

-

Коммуникационные услуги

SCHR

-

BUCK

-

Потребительский циклический сектор

SCHR

-

BUCK

-

Потребительский защитный сектор

SCHR

-

BUCK

-

Энергетика

SCHR

-

BUCK

-

Здравоохранение

SCHR

-

BUCK

-

Промышленность

SCHR

-

BUCK

-

Недвижимость

SCHR

-

BUCK

-

Коммунальные услуги

SCHR

-

BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHB
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

SCHR vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHRBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.54

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.83

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.54

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

6.11

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

32.31

-28.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHR vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHRBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.54

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.47

-1.03

Просадки

Сравнение просадок SCHR и BUCK

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHRBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-5.43%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-1.31%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-5.43%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-0.04%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-0.49%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.25%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и BUCK

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SCHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHRBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.70%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

1.53%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

3.14%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

3.49%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

3.49%

+0.98%

Сравнение комиссий SCHR и BUCK

SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и BUCK

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BUCK в 7.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.42%7.59%8.84%4.84%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.92%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Часто задаваемые вопросы

SCHR and BUCK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHR has higher volatility (1.08%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, SCHR dropped -16.11% vs BUCK's -5.43%.

On 3-year performance, BUCK leads with 5.27% vs 3.41% for SCHR. On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUCK has performed better with a 5.27% return vs 3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.

BUCK has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 3.92% for SCHR.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Simplify. Their fees differ too: 0.05% for SCHR and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHR и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор