PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHR с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHR с BIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

SCHR и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHR и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHR и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.12%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.31% против 2.13% соответственно.

SCHR

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.31%

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с SCHQSCHR с BNDSCHR с SCYBSCHR с IEFSCHR с SPTISCHR с SCHB
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL

Сравнение комиссий SCHR и BIL

SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

SCHR vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHRBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

19.52

-18.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

254.20

-252.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

180.39

-179.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

368.00

-366.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

4,131.71

-4,126.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHR vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHRBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

19.52

-18.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

12.55

-12.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

8.23

-7.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.73

-2.27

Корреляция

Корреляция между SCHR и BIL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и BIL

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности BIL в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.89%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHR и BIL

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-0.78%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-0.01%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-0.12%

-14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-0.21%

-15.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

0.00%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-0.26%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.00%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и BIL

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SCHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.06%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

0.14%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

0.21%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

0.26%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

0.26%

+4.21%