Сравнение SCHQ с XTWY
SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) and XTWY (BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SCHQ tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index while XTWY tracks the Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCHQ returned -0.60%/yr vs -3.03%/yr for XTWY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SCHQ charges 0.03%/yr vs 0.12%/yr for XTWY.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и XTWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у XTWY с доходностью -0.10%.
SCHQ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- —
XTWY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHQ и XTWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.17% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -6.00% |
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | -0.10% | 2.52% | -10.25% | 2.73% | -8.01% |
Correlation
The correlation between SCHQ and XTWY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between SCHQ and XTWY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHQ vs. XTWY — Ранг доходности на риск
SCHQ
XTWY
Сравнение SCHQ c XTWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHQ | XTWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.34 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 0.82 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHQ | XTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.28 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.21 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и XTWY
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки XTWY в -25.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и XTWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHQ | XTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -25.92% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -9.48% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | -22.16% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.65% | -15.03% | -21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.37% | -12.24% | -14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.93% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и XTWY
Текущая волатильность для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) составляет 2.55%, в то время как у BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHQ | XTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 3.42% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 7.71% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 11.72% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 17.62% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 17.62% | -2.29% |
Сравнение комиссий SCHQ и XTWY
SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XTWY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и XTWY
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности XTWY в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.78% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% |
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 4.68% | 4.56% | 4.65% | 3.86% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SCHQ and XTWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XTWY has higher volatility (3.42%) compared to SCHQ (2.55%). In terms of maximum drawdown, SCHQ dropped -46.13% vs XTWY's -25.92%.
On 3-year performance, SCHQ leads with -0.60% vs -3.03% for XTWY. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHQ has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCHQ has performed better with a -0.60% return vs -3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for XTWY.
SCHQ has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 4.68% for XTWY.
SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while XTWY tracks Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and BondBloxx. Their fees differ too: 0.03% for SCHQ and 0.12% for XTWY.
SCHQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHQ и XTWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор