Сравнение XTWY с TAXX

С начала года, XTWY показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у TAXX с доходностью 0.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XTWY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XTWY на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа TAXX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTWY и TAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XTWY и TAXX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности TAXX в 3.62%

Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и TAXX.

Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что XTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.