Сравнение SCHQ с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
SCHQ и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и XHLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHQ и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.10% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -6.00% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 0.78%.
SCHQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и XHLF
И SCHQ, и XHLF имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHQ vs. XHLF — Ранг доходности на риск
SCHQ
XHLF
Сравнение SCHQ c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHQ | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 12.09 | -12.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 39.75 | -39.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 9.67 | -8.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 99.61 | -99.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 605.40 | -605.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHQ | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 12.09 | -12.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 10.74 | -10.99 |
Корреляция
Корреляция между SCHQ и XHLF составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и XHLF
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности XHLF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.73% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и XHLF
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и XHLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHQ | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -0.11% | -46.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -0.04% | -8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.61% | 0.00% | -36.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | 0.00% | -26.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 0.01% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и XHLF
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHQ | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 0.09% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 0.21% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 0.33% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 0.42% | +14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 0.42% | +15.06% |