Сравнение SCHQ с TDTT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT).
SCHQ и TDTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и TDTT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHQ и TDTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.10% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.02% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.69% | 6.67% | 3.96% | 4.40% | -4.58% | 5.49% | 6.84% | 0.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у TDTT с доходностью 0.69%.
SCHQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- —
TDTT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и TDTT
SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TDTT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHQ vs. TDTT — Ранг доходности на риск
SCHQ
TDTT
Сравнение SCHQ c TDTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHQ | TDTT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.56 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 2.31 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.64 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 8.57 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHQ | TDTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.56 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.82 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.68 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между SCHQ и TDTT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и TDTT
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности TDTT в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.73% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.70% | 4.52% | 4.01% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и TDTT
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и TDTT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHQ | TDTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -6.97% | -39.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -1.40% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -6.97% | -33.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.61% | -0.51% | -36.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -1.62% | -24.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 0.43% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и TDTT
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHQ | TDTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 0.65% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 1.19% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 2.35% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 3.68% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 3.38% | +12.10% |