Сравнение SCHQ с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
SCHQ и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHQ и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.10% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.02% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.89% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 9.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.
SCHQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- —
SCHV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и SCHV
SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHQ vs. SCHV — Ранг доходности на риск
SCHQ
SCHV
Сравнение SCHQ c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHQ | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.15 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.64 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.48 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 6.91 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHQ | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.15 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.65 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.68 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между SCHQ и SCHV составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и SCHV
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SCHV в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.73% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и SCHV
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHQ | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -37.08% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -11.93% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -19.78% | -21.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.61% | -4.58% | -32.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -3.86% | -22.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.55% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и SCHV
Текущая волатильность для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) составляет 3.46%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHQ | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.13% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 8.08% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 15.42% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 14.48% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 16.91% | -1.43% |