PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHQ с PRULX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHQ с PRULX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) and PRULX (T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 5 years, SCHQ returned -5.24%/yr vs -5.46%/yr for PRULX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SCHQ charges 0.03%/yr vs 0.29%/yr for PRULX.

Доходность

Сравнение доходности SCHQ и PRULX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHQ показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у PRULX с доходностью -0.90%.

SCHQ

1 день
0.26%
1 месяц
0.45%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.99%
1 год
3.87%
3 года*
-0.60%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
—

PRULX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-0.91%
1 год
4.76%
3 года*
-0.24%
5 лет*
-5.46%
10 лет*
-0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHQ и PRULX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-0.17%5.50%-6.44%3.43%-29.44%-4.86%17.73%-4.02%
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund		-0.90%6.69%-5.71%2.90%-30.45%-5.22%18.34%3.22%

Correlation

The correlation between SCHQ and PRULX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.98

The correlation between SCHQ and PRULX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund

Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SCHG
Часто сравнивают с PRULX:
PRULX с FXAIXPRULX с TBCIXPRULX с FNBGXPRULX с IB01.LPRULX с FUAMXPRULX с FUMBXPRULX с SGINX

Доходность на риск

SCHQ vs. PRULX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PRULX
Ранг доходности на риск PRULX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRULX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRULX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRULX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRULX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRULX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHQ c PRULX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHQPRULXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.71

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.07

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

0.90

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

2.41

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHQ vs. PRULX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHQ на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа PRULX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHQ и PRULX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHQPRULXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.45

-0.70

Просадки

Сравнение просадок SCHQ и PRULX

Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, примерно равная максимальной просадке PRULX в -47.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и PRULX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHQPRULXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-47.40%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-7.35%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-17.64%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-42.35%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.65%

-37.21%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.37%

-9.37%

-17.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.71%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHQ и PRULX

Текущая волатильность для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) составляет 2.55%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHQPRULXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.74%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

6.47%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

9.29%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

14.68%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

13.98%

+1.35%

Сравнение комиссий SCHQ и PRULX

SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRULX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHQ и PRULX

Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности PRULX в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund		5.33%5.21%4.88%3.84%2.07%1.72%20.34%16.60%2.62%2.48%4.65%5.09%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.78%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SCHQ and PRULX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRULX has higher volatility (2.74%) compared to SCHQ (2.55%). In terms of maximum drawdown, SCHQ dropped -46.13% vs PRULX's -47.40%.

PRULX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHQ и PRULX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор