Сравнение SCHQ с PRULX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX).
SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. PRULX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и PRULX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHQ и PRULX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.10% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.02% |
PRULX T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund | -0.63% | 8.43% | -6.61% | 2.91% | -30.45% | -5.22% | 18.34% | 3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у PRULX с доходностью -0.63%.
SCHQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- —
PRULX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- -0.96%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -0.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и PRULX
SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRULX в 0.29%.
Доходность на риск
SCHQ vs. PRULX — Ранг доходности на риск
SCHQ
PRULX
Сравнение SCHQ c PRULX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHQ | PRULX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.28 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 0.45 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.36 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 0.86 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHQ | PRULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.28 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.45 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между SCHQ и PRULX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и PRULX
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности PRULX в 6.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.73% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRULX T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund | 6.91% | 6.83% | 3.89% | 3.84% | 2.07% | 1.72% | 20.34% | 16.60% | 2.62% | 2.48% | 4.65% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и PRULX
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, примерно равная максимальной просадке PRULX в -47.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и PRULX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHQ | PRULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -47.40% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -8.46% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -42.35% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.61% | -36.62% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -9.24% | -16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.48% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и PRULX
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) имеют волатильность 3.46% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHQ | PRULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.49% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 6.39% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 10.79% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 14.68% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 14.00% | +1.48% |