PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHQ с PRULX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHQ и PRULX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHQ и PRULX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
-0.10%5.50%-6.44%3.43%-29.44%-4.86%17.73%-4.02%
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund
-0.63%8.43%-6.61%2.91%-30.45%-5.22%18.34%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, SCHQ показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у PRULX с доходностью -0.63%.


SCHQ

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.76%
1 год
-0.34%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-4.82%
10 лет*

PRULX

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.27%
3 года*
-0.96%
5 лет*
-4.91%
10 лет*
-0.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund

Сравнение комиссий SCHQ и PRULX

SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRULX в 0.29%.


Доходность на риск

SCHQ vs. PRULX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1313
Ранг коэф-та Мартина

PRULX
Ранг доходности на риск PRULX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRULX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRULX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRULX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRULX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRULX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHQ c PRULX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHQPRULXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.28

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

0.45

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.06

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.36

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

0.86

-0.77

SCHQ vs. PRULX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHQ на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа PRULX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHQ и PRULX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHQPRULXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.28

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.45

-0.71

Корреляция

Корреляция между SCHQ и PRULX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHQ и PRULX

Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности PRULX в 6.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
4.73%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund
6.91%6.83%3.89%3.84%2.07%1.72%20.34%16.60%2.62%2.48%4.65%5.09%

Просадки

Сравнение просадок SCHQ и PRULX

Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, примерно равная максимальной просадке PRULX в -47.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и PRULX.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHQPRULXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-47.40%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-8.46%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-42.35%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.61%

-36.62%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.08%

-9.24%

-16.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.48%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHQ и PRULX

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) имеют волатильность 3.46% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHQPRULXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.49%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

6.39%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

10.79%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

14.68%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

14.00%

+1.48%