PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRULX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRULX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

PRULX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PRULX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRULX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund		-0.63%8.43%-6.61%2.91%-30.45%-5.22%18.34%22.58%-1.86%1.92%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, PRULX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

PRULX

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.27%
3 года*
-0.96%
5 лет*
-4.91%
10 лет*
-0.21%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с PRULX:
PRULX с FXAIXPRULX с TBCIXPRULX с IB01.LPRULX с FNBGXPRULX с SCHQPRULX с FBLTXPRULX с FEUGX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий PRULX и FUAMX

PRULX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

PRULX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRULX
Ранг доходности на риск PRULX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRULX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRULX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRULX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRULX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRULX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRULX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRULXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.79

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.18

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.43

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

4.04

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRULX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRULX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRULX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRULXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.03

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.22

+0.23

Корреляция

Корреляция между PRULX и FUAMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRULX и FUAMX

Дивидендная доходность PRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности FUAMX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund		6.91%6.83%3.89%3.84%2.07%1.72%20.34%16.60%2.62%2.48%4.65%5.09%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRULX и FUAMX

Максимальная просадка PRULX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRULX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRULXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.40%

-20.25%

-27.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-3.10%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.35%

-18.27%

-24.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.62%

-6.78%

-29.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-7.33%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.09%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PRULX и FUAMX

T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что PRULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRULXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

1.65%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

2.90%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

4.88%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

6.61%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

5.87%

+8.13%