PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHQ с POR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHQ с POR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while POR (Portland General Electric Company) is a stock. Over the past 5 years, SCHQ returned -5.29%/yr vs 4.23%/yr for POR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHQ и POR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Portland General Electric Company (POR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHQ показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у POR с доходностью 3.00%.

SCHQ

1 день
-0.45%
1 месяц
0.65%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-1.74%
1 год
5.22%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-5.29%
10 лет*
—

POR

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.18%
С начала года
3.00%
6 месяцев
1.32%
1 год
21.80%
3 года*
4.09%
5 лет*
4.23%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHQ и POR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-0.43%5.50%-6.44%3.43%-29.44%-4.86%17.73%-4.02%
POR
Portland General Electric Company		3.00%15.37%5.30%-7.74%-4.00%28.12%-20.19%-0.17%

Correlation

The correlation between SCHQ and POR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.08

The correlation between SCHQ and POR shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Portland General Electric Company

Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SCHG
Часто сравнивают с POR:
POR с PNWPOR с SPYPOR с OTTRPOR с EIXPOR с DUKPOR с NWNPOR с NEE

Доходность на риск

SCHQ vs. POR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
POR
Ранг доходности на риск POR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHQ c POR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Portland General Electric Company (POR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHQPORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.19

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.73

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

1.71

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

5.83

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHQ vs. POR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHQ на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа POR равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHQ и POR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHQPORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.19

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.20

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.28

-0.53

Просадки

Сравнение просадок SCHQ и POR

Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что меньше максимальной просадки POR в -50.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и POR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHQPORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-50.31%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-12.80%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-20.49%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-27.54%

-13.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.82%

-9.77%

-27.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-12.39%

-13.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.82%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHQ и POR

Текущая волатильность для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) составляет 2.57%, в то время как у Portland General Electric Company (POR) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHQPORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

6.51%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

13.99%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

18.52%

-9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

20.83%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

24.05%

-8.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHQ и POR

Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности POR в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POR
Portland General Electric Company		4.29%4.32%4.53%4.33%3.65%3.21%3.71%2.72%3.11%2.94%2.91%3.24%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.79%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHQ and POR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POR has higher volatility (6.51%) compared to SCHQ (2.57%). In terms of maximum drawdown, SCHQ dropped -46.13% vs POR's -50.31%.

POR currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHQ и POR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор