Сравнение SCHQ с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
SCHQ и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHQ и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.10% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.02% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | -1.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.22%.
SCHQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- —
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и IEF
SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHQ vs. IEF — Ранг доходности на риск
SCHQ
IEF
Сравнение SCHQ c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHQ | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.66 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 0.97 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.20 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 2.98 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHQ | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.66 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.10 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.51 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между SCHQ и IEF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и IEF
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.73% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и IEF
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHQ | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -23.93% | -22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -3.22% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -21.40% | -19.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.61% | -10.96% | -25.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -5.30% | -20.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 1.29% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и IEF
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHQ | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 1.91% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 3.22% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 5.35% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 7.70% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 6.63% | +8.85% |