PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHQ с IEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHQ с IEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds - SCHQ tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index while IEF tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHQ returned -5.24%/yr vs -1.11%/yr for IEF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SCHQ charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for IEF.

Доходность

Сравнение доходности SCHQ и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHQ показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.53%.

SCHQ

1 день
0.26%
1 месяц
0.45%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.99%
1 год
3.87%
3 года*
-0.60%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
—

IEF

1 день
0.13%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-0.73%
1 год
3.44%
3 года*
2.52%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
0.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHQ и IEF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-0.17%5.50%-6.44%3.43%-29.44%-4.86%17.73%-4.02%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.53%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%-1.75%

Correlation

The correlation between SCHQ and IEF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.93

The correlation between SCHQ and IEF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SCHG
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP

Доходность на риск

SCHQ vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHQ c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHQIEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.73

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.10

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

0.85

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

2.50

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHQ vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHQ на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа IEF равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHQ и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHQIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.73

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.14

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.50

-0.75

Просадки

Сравнение просадок SCHQ и IEF

Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и IEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHQIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-23.93%

-22.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-4.07%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-7.74%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-21.40%

-19.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.65%

-11.23%

-25.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.37%

-5.35%

-21.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.38%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHQ и IEF

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHQIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.54%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

3.34%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

4.78%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

7.71%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

6.62%

+8.71%

Сравнение комиссий SCHQ и IEF

SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHQ и IEF

Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности IEF в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.90%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.78%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SCHQ and IEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHQ has higher volatility (2.55%) compared to IEF (1.54%). In terms of maximum drawdown, SCHQ dropped -46.13% vs IEF's -23.93%.

On 5-year performance, IEF leads with -1.11% vs -5.24% for SCHQ. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEF has performed better with a -1.11% return vs -5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for IEF.

SCHQ has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 3.90% for IEF.

SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHQ and 0.15% for IEF.

IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHQ и IEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор