Сравнение SCHQ с GGOV
SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - SCHQ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHQ charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
SCHQ
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- -5.29%
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHQ и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.43% | 2.38% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
Correlation
The correlation between SCHQ and GGOV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHQ vs. GGOV — Ранг доходности на риск
SCHQ
GGOV
Сравнение SCHQ c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHQ | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHQ | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.11 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и GGOV
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHQ | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -4.69% | -41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.82% | -1.50% | -35.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.36% | -1.59% | -24.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHQ | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 5.38% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 5.38% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 5.38% | +9.95% |
Сравнение комиссий SCHQ и GGOV
SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и GGOV
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.79% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
SCHQ and GGOV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
SCHQ has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.00% for GGOV.
SCHQ is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHQ and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для SCHQ и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор