Сравнение SCHQ с EDV
SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SCHQ tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index while EDV tracks the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHQ returned -5.16%/yr vs -9.72%/yr for EDV. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SCHQ charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for EDV.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и EDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью 3.01%.
SCHQ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- -0.40%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- —
EDV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -9.72%
- 10 лет*
- -3.54%
Сравнение доходности по годам SCHQ и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 1.69% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.20% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 3.01% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | -7.55% |
Correlation
The correlation between SCHQ and EDV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between SCHQ and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHQ vs. EDV — Ранг доходности на риск
SCHQ
EDV
Сравнение SCHQ c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHQ | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.36 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 0.80 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и EDV
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и EDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHQ | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -59.96% | +13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -12.54% | +5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | -26.90% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -55.03% | +14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.47% | -52.74% | +17.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.44% | -23.53% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 5.65% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и EDV
Текущая волатильность для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHQ | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 3.83% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 10.06% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | 14.36% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 21.58% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 19.79% | -4.51% |
Сравнение комиссий SCHQ и EDV
SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и EDV
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности EDV в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.81% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.69% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SCHQ and EDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EDV has higher volatility (3.83%) compared to SCHQ (2.29%). In terms of maximum drawdown, SCHQ dropped -46.13% vs EDV's -59.96%.
On 5-year performance, SCHQ leads with -5.16% vs -9.72% for EDV. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHQ has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHQ has performed better with a -5.16% return vs -9.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for EDV.
EDV has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 4.69% for SCHQ.
SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for SCHQ and 0.05% for EDV.
SCHQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHQ и EDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор