Сравнение SCHQ с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Inspire 100 ETF (BIBL).
SCHQ и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHQ и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 0.41% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.02% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.48% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.48%.
SCHQ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и BIBL
SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
SCHQ vs. BIBL — Ранг доходности на риск
SCHQ
BIBL
Сравнение SCHQ c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHQ | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.20 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.73 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.85 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 8.71 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHQ | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.20 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.44 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.54 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между SCHQ и BIBL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и BIBL
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.71% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и BIBL
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHQ | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -36.12% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -8.94% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -30.85% | -10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.28% | -4.62% | -31.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -7.16% | -18.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.96% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и BIBL
Текущая волатильность для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) составляет 3.52%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHQ | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 6.75% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 12.28% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 20.39% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 19.44% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 21.14% | -5.66% |