PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHQ с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHQ с BIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both exchange-traded funds - SCHQ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHQ returned -5.24%/yr vs 10.16%/yr for BIBL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SCHQ charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности SCHQ и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHQ показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.

SCHQ

1 день
0.26%
1 месяц
0.45%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.99%
1 год
3.87%
3 года*
-0.60%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHQ и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-0.17%5.50%-6.44%3.43%-29.44%-4.86%17.73%-4.02%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%10.90%

Correlation

The correlation between SCHQ and BIBL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.00

Over the past year, SCHQ and BIBL have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SCHQ и BIBL

Секторы
SCHQ
BIBL

Технологии

4.9%
30.1%

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Финансовые услуги

1.0%
8.3%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

6.9%

Здравоохранение

-

4.3%

Промышленность

-

26.8%

Недвижимость

-

14.7%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Технологии

SCHQ
4.9%
BIBL
30.1%

Коммуникационные услуги

SCHQ
3.3%
BIBL

-

Финансовые услуги

SCHQ
1.0%
BIBL
8.3%

Сырьевые материалы

SCHQ

-

BIBL
4.2%

Потребительский циклический сектор

SCHQ

-

BIBL
0.3%

Потребительский защитный сектор

SCHQ

-

BIBL
0.5%

Энергетика

SCHQ

-

BIBL
6.9%

Здравоохранение

SCHQ

-

BIBL
4.3%

Промышленность

SCHQ

-

BIBL
26.8%

Недвижимость

SCHQ

-

BIBL
14.7%

Коммунальные услуги

SCHQ

-

BIBL
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SCHG
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

SCHQ vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHQ c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHQBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.63

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
3.54

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.46

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

4.55

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

19.71

-18.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHQ vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHQ на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHQ и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHQBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.63

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.52

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.63

-0.88

Просадки

Сравнение просадок SCHQ и BIBL

Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHQBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-36.12%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-8.94%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-20.60%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-30.85%

-10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.65%

0.00%

-36.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.37%

-7.04%

-19.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.06%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHQ и BIBL

Текущая волатильность для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) составляет 2.55%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHQBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

4.58%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

12.63%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

15.46%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

19.59%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

21.07%

-5.74%

Сравнение комиссий SCHQ и BIBL

SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHQ и BIBL

Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.78%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHQ and BIBL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.58%) compared to SCHQ (2.55%). In terms of maximum drawdown, SCHQ dropped -46.13% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.16% vs -5.24% for SCHQ. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHQ has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.16% return vs -5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

SCHQ has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.95% for BIBL.

SCHQ is categorized as Government Bonds, while BIBL is Large Cap Growth Equities. SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Inspire. Their fees differ too: 0.03% for SCHQ and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHQ и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор