PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHO с XHLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHO и XHLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHO и XHLF


2026 (YTD)2025202420232022
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.30%5.49%3.65%4.31%0.18%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
0.84%4.21%5.04%4.90%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 0.84%.


SCHO

1 день
0.04%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.86%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.71%

XHLF

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.01%
3 года*
4.63%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

Сравнение комиссий SCHO и XHLF

И SCHO, и XHLF имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SCHO vs. XHLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9595
Ранг коэф-та Мартина

XHLF
Ранг доходности на риск XHLF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHLF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c XHLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHOXHLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

12.18

-9.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

40.37

-36.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

9.81

-8.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

100.70

-96.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.94

612.04

-595.09

SCHO vs. XHLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.56, что ниже коэффициента Шарпа XHLF равного 12.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и XHLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHOXHLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

12.18

-9.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

10.76

-9.76

Корреляция

Корреляция между SCHO и XHLF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и XHLF

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности XHLF в 3.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.97%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
3.88%3.98%4.96%4.50%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHO и XHLF

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и XHLF.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHOXHLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-0.11%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-0.04%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

0.00%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.01%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и XHLF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHOXHLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.10%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

0.22%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

0.33%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

0.42%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.55%

0.42%

+1.13%