Сравнение SCHO с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
SCHO и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и XHLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHO и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.30% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | 0.18% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.84% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 0.84%.
SCHO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 1.71%
XHLF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и XHLF
И SCHO, и XHLF имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHO vs. XHLF — Ранг доходности на риск
SCHO
XHLF
Сравнение SCHO c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHO | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 12.18 | -9.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 40.37 | -36.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 9.81 | -8.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 100.70 | -96.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.94 | 612.04 | -595.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHO | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 12.18 | -9.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 10.76 | -9.76 |
Корреляция
Корреляция между SCHO и XHLF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и XHLF
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности XHLF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.97% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и XHLF
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и XHLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHO | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -0.11% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -0.04% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.01% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и XHLF
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHO | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.10% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 0.22% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 0.33% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 0.42% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 0.42% | +1.13% |