PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHO с SPTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHO с SPTL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SCHO tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index while SPTL tracks the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHO returned 1.74%/yr vs -1.65%/yr for SPTL. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и SPTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции SCHO превзошли акции SPTL по среднегодовой доходности: 1.74% против -1.65% соответственно.

SCHO

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
0.72%
С начала года
0.92%
1 год
2.84%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.91%
10 лет*
1.74%
Всё время*
1.36%

SPTL

1 день
0.16%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
-1.59%
С начала года
-1.95%
1 год
-0.86%
3 года*
0.28%
5 лет*
-6.66%
10 лет*
-1.65%
Всё время*
3.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHO

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
$73.74M$66.74M$85.78M

SPTL

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
$144.53M$126.56M$143.91M

Сравнение доходности по годам SCHO и SPTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.92%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-1.95%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%

Correlation

The correlation between SCHO and SPTL is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г.

0.57

The correlation between SCHO and SPTL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS
Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX

Доходность на риск

SCHO vs. SPTL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHO c SPTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHOSPTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
-0.10

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
-0.08

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.99

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.12

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

-0.27

+14.19

SCHO vs. SPTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SPTL равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и SPTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHO и SPTL

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и SPTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHOSPTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-46.20%

+40.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-7.09%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-13.39%

+12.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.64%

-41.02%

+35.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-46.20%

+40.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-37.86%

+37.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-14.44%

+13.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

3.28%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и SPTL

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.31%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHOSPTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

2.35%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

6.44%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

8.46%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

14.51%

-12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

13.88%

-12.32%

Сравнение комиссий SCHO и SPTL

И SCHO, и SPTL имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и SPTL

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности SPTL в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.88%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.31%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%

Часто задаваемые вопросы

SCHO and SPTL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTL has higher volatility (2.35%) compared to SCHO (0.31%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs SPTL's -46.20%.

On 10-year performance, SCHO leads with 1.74% vs -1.65% for SPTL. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHO has performed better with a 1.74% return vs -1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHO and SPTL have the same expense ratio: 0.03% per year.

SPTL has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.88% for SCHO.

SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHO и SPTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор