Сравнение SCHO с SCHJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ).
SCHO и SCHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и SCHJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHO и SCHJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.30% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 0.28% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.25% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.67% | 5.30% | 0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у SCHJ с доходностью 0.25%.
SCHO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 1.71%
SCHJ
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и SCHJ
SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHJ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHO vs. SCHJ — Ранг доходности на риск
SCHO
SCHJ
Сравнение SCHO c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHO | SCHJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 2.21 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 3.13 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.47 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 3.41 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.94 | 13.87 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHO | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.21 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.82 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.64 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между SCHO и SCHJ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и SCHJ
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности SCHJ в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.97% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и SCHJ
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и SCHJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHO | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -13.62% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -1.47% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -9.43% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.75% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -1.92% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.36% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и SCHJ
Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.52%, в то время как у Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHO | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.89% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 1.27% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 2.29% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 2.92% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 4.18% | -2.63% |