PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHO с SCHJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHO и SCHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHO и SCHJ


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.30%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%0.28%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
0.25%6.80%4.89%6.36%-5.73%-0.67%5.30%0.61%

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у SCHJ с доходностью 0.25%.


SCHO

1 день
0.04%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.86%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.71%

SCHJ

1 день
0.16%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.27%
1 год
5.04%
3 года*
5.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий SCHO и SCHJ

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHJ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SCHO vs. SCHJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9595
Ранг коэф-та Мартина

SCHJ
Ранг доходности на риск SCHJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c SCHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHOSCHJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

2.21

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

3.13

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.47

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

3.41

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.94

13.87

+3.08

SCHO vs. SCHJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHJ равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и SCHJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHOSCHJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.21

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.82

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.64

+0.36

Корреляция

Корреляция между SCHO и SCHJ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и SCHJ

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности SCHJ в 4.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.97%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
4.49%4.42%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHO и SCHJ

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и SCHJ.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHOSCHJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-13.62%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-1.47%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-9.43%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.75%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-1.92%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.36%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и SCHJ

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.52%, в то время как у Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHOSCHJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.89%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

1.27%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

2.29%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

2.92%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.55%

4.18%

-2.63%