Сравнение SCHJ с GVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI).
SCHJ и GVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и GVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHJ и GVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.09% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.67% | 5.30% | 0.61% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | -0.03% | 6.66% | 2.92% | 5.15% | -8.28% | -1.90% | 6.38% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHJ показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у GVI с доходностью -0.03%.
SCHJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
GVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHJ и GVI
SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GVI в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHJ vs. GVI — Ранг доходности на риск
SCHJ
GVI
Сравнение SCHJ c GVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHJ | GVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.50 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 2.27 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.36 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 8.58 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHJ | GVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.50 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.28 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.77 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SCHJ и GVI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и GVI
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности GVI в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.57% | 3.48% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и GVI
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и GVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHJ | GVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -12.93% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -1.79% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.43% | -12.93% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.20% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -1.87% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.49% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и GVI
Текущая волатильность для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) составляет 0.87%, в то время как у iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHJ | GVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.09% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 1.68% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 2.74% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 3.97% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 3.52% | +0.66% |