PortfoliosLab logo
Сравнение SCHJ с GVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHJ и GVI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SCHJ и GVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.81%
6.23%
SCHJ
GVI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHJ:

3.06

GVI:

2.17

Коэф-т Сортино

SCHJ:

4.69

GVI:

3.38

Коэф-т Омега

SCHJ:

1.66

GVI:

1.40

Коэф-т Кальмара

SCHJ:

6.15

GVI:

0.95

Коэф-т Мартина

SCHJ:

17.66

GVI:

6.51

Индекс Язвы

SCHJ:

0.45%

GVI:

1.08%

Дневная вол-ть

SCHJ:

2.61%

GVI:

3.26%

Макс. просадка

SCHJ:

-13.62%

GVI:

-12.93%

Текущая просадка

SCHJ:

-0.16%

GVI:

-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, SCHJ показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у GVI с доходностью 2.48%.


SCHJ

С начала года

2.06%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.35%

1 год

7.92%

5 лет

2.93%

10 лет

N/A

GVI

С начала года

2.48%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.22%

1 год

7.02%

5 лет

0.46%

10 лет

1.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHJ и GVI

SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GVI в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GVI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GVI: 0.20%
График комиссии SCHJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHJ: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHJ и GVI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHJ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHJ, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

GVI
Ранг риск-скорректированной доходности GVI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHJ c GVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHJ, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHJ: 3.06
GVI: 2.17
Коэффициент Сортино SCHJ, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHJ: 4.69
GVI: 3.38
Коэффициент Омега SCHJ, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHJ: 1.66
GVI: 1.40
Коэффициент Кальмара SCHJ, с текущим значением в 6.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHJ: 6.15
GVI: 0.95
Коэффициент Мартина SCHJ, с текущим значением в 17.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHJ: 17.66
GVI: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа SCHJ на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа GVI равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHJ и GVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.06
2.17
SCHJ
GVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHJ и GVI

Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности GVI в 3.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
4.16%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
3.37%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%1.72%

Просадки

Сравнение просадок SCHJ и GVI

Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и GVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16%
-0.74%
SCHJ
GVI

Волатильность

Сравнение волатильности SCHJ и GVI

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.41%
1.27%
SCHJ
GVI