PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHO с SCHA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

SCHO и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHO и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 1.72% против 9.94% соответственно.

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с SHVSCHO с BSVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с USFR
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с AVUVSCHA с SCHM

Сравнение комиссий SCHO и SCHA

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

SCHO vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHOSCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.16

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

1.74

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.23

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

1.87

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.32

7.77

+9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHO vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа SCHA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHOSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.16

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.21

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.44

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.53

+0.46

Корреляция

Корреляция между SCHO и SCHA составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и SCHA

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SCHA в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок SCHO и SCHA

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и SCHA.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHOSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-42.41%

+36.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-14.35%

+13.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-30.79%

+25.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-42.41%

+36.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-5.41%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-7.65%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

3.45%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и SCHA

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.52%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHOSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

7.31%

-6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

13.72%

-12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

22.90%

-21.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

21.95%

-19.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.55%

22.67%

-21.12%