Сравнение SCHO с GGOV
SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SCHO charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
SCHO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 1.71%
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHO и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.42% | 2.37% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
Correlation
The correlation between SCHO and GGOV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHO vs. GGOV — Ранг доходности на риск
SCHO
GGOV
Сравнение SCHO c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHO | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHO | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | -0.11 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и GGOV
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHO | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -4.69% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.50% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -1.59% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHO | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 5.38% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 5.38% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 5.38% | -3.82% |
Сравнение комиссий SCHO и GGOV
SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и GGOV
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.91% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SCHO and GGOV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
SCHO has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for GGOV.
SCHO is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHO and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для SCHO и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор