Сравнение SCHO с FSHBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX).
SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHO и FSHBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHO и FSHBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | -0.08% | 5.49% | 4.73% | 5.35% | -3.86% | -0.92% | 3.59% | 4.20% | 1.21% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FSHBX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям FSHBX по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.10% соответственно.
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
FSHBX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и FSHBX
SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSHBX в 0.45%.
Доходность на риск
SCHO vs. FSHBX — Ранг доходности на риск
SCHO
FSHBX
Сравнение SCHO c FSHBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHO | FSHBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.81 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 3.13 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.42 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 3.48 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.32 | 13.53 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHO | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.81 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 1.14 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.49 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между SCHO и FSHBX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и FSHBX
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности FSHBX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 3.88% | 4.26% | 4.00% | 3.00% | 0.83% | 1.04% | 2.62% | 2.13% | 1.78% | 1.27% | 1.12% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и FSHBX
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки FSHBX в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и FSHBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHO | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -8.80% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -1.17% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -6.36% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.69% | -6.51% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.82% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -1.05% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.30% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и FSHBX
Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.52%, в то время как у Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHO | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.60% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 1.32% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 2.07% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 2.18% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 1.84% | -0.29% |