Сравнение SCHO с FSHBX
SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) and FSHBX (Fidelity Short-Term Bond Fund) are both funds - SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while FSHBX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, SCHO returned 1.72%/yr vs 2.11%/yr for FSHBX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHO charges 0.03%/yr vs 0.45%/yr for FSHBX.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и FSHBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHO показывает доходность 0.74%, а FSHBX немного выше – 0.77%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям FSHBX по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.11% соответственно.
SCHO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 0.74%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.72%
FSHBX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.89%
- С начала года
- 0.77%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение доходности по годам SCHO и FSHBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.74% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 0.77% | 5.49% | 4.73% | 5.35% | -3.86% | -0.92% | 3.59% | 4.20% | 1.21% | 1.16% |
Correlation
The correlation between SCHO and FSHBX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г. | 0.65 |
The correlation between SCHO and FSHBX shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHO vs. FSHBX — Ранг доходности на риск
SCHO
FSHBX
Сравнение SCHO c FSHBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHO | FSHBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 3.08 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 11.71 | +3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHO и FSHBX
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки FSHBX в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и FSHBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHO | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -8.80% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -1.17% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | -1.17% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -6.36% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.69% | -6.51% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.12% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -1.04% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.31% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и FSHBX
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) имеют волатильность 0.49% и 0.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHO | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.50% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 1.45% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 1.92% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.22% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 1.86% | -0.30% |
Сравнение комиссий SCHO и FSHBX
SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSHBX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и FSHBX
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности FSHBX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 4.15% | 4.26% | 4.00% | 3.00% | 0.83% | 1.04% | 2.62% | 2.13% | 1.78% | 1.27% | 1.12% | 0.88% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.90% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SCHO and FSHBX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSHBX has higher volatility (0.50%) compared to SCHO (0.49%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs FSHBX's -8.80%.
SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHO и FSHBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор