PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSHBX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHBX с FXNAX

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSHBX или FXNAX.

Корреляция

Корреляция между FSHBX и FXNAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FSHBX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.23%
30.82%
FSHBX
FXNAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSHBX:

3.07

FXNAX:

1.33

Коэф-т Сортино

FSHBX:

5.37

FXNAX:

1.98

Коэф-т Омега

FSHBX:

1.83

FXNAX:

1.24

Коэф-т Кальмара

FSHBX:

6.66

FXNAX:

0.52

Коэф-т Мартина

FSHBX:

19.65

FXNAX:

3.24

Индекс Язвы

FSHBX:

0.32%

FXNAX:

2.16%

Дневная вол-ть

FSHBX:

2.05%

FXNAX:

5.28%

Макс. просадка

FSHBX:

-6.54%

FXNAX:

-19.64%

Текущая просадка

FSHBX:

0.00%

FXNAX:

-7.79%

Доходность по периодам

С начала года, FSHBX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции FSHBX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.82% против 1.35% соответственно.

FSHBX

С начала года

2.00%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.96%

1 год

6.38%

5 лет

1.80%

10 лет

1.82%

FXNAX

С начала года

2.55%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.15%

1 год

7.33%

5 лет

-1.08%

10 лет

1.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSHBX и FXNAX

FSHBX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund
График комиссии FSHBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSHBX: 0.45%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXNAX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSHBX и FXNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHBX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHBX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSHBX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSHBX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSHBX: 3.07
FXNAX: 1.33
Коэффициент Сортино FSHBX, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSHBX: 5.37
FXNAX: 1.98
Коэффициент Омега FSHBX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSHBX: 1.83
FXNAX: 1.24
Коэффициент Кальмара FSHBX, с текущим значением в 6.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSHBX: 6.66
FXNAX: 0.52
Коэффициент Мартина FSHBX, с текущим значением в 19.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FSHBX: 19.65
FXNAX: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа FSHBX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHBX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.07
1.33
FSHBX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHBX и FXNAX

Дивидендная доходность FSHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FXNAX в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		3.77%4.01%3.00%1.15%0.94%2.06%2.13%1.78%1.28%1.00%1.02%0.92%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		2.84%3.40%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FSHBX и FXNAX

Максимальная просадка FSHBX за все время составила -6.54%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHBX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-7.79%
FSHBX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности FSHBX и FXNAX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) составляет 0.71%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что FSHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71%
1.95%
FSHBX
FXNAX