PortfoliosLab logo
Сравнение FSHBX с BSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSHBX и BSV составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FSHBX и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.33%
55.98%
FSHBX
BSV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSHBX:

3.07

BSV:

3.30

Коэф-т Сортино

FSHBX:

5.37

BSV:

5.41

Коэф-т Омега

FSHBX:

1.83

BSV:

1.69

Коэф-т Кальмара

FSHBX:

6.66

BSV:

2.70

Коэф-т Мартина

FSHBX:

19.65

BSV:

12.35

Индекс Язвы

FSHBX:

0.32%

BSV:

0.61%

Дневная вол-ть

FSHBX:

2.05%

BSV:

2.27%

Макс. просадка

FSHBX:

-6.54%

BSV:

-8.62%

Текущая просадка

FSHBX:

0.00%

BSV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FSHBX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 2.90%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FSHBX – 1.82% и акции BSV – 1.82%.


FSHBX

С начала года

2.00%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.96%

1 год

6.38%

5 лет

1.80%

10 лет

1.82%

BSV

С начала года

2.90%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

3.31%

1 год

7.50%

5 лет

1.22%

10 лет

1.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSHBX и BSV

FSHBX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%.


График комиссии FSHBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSHBX: 0.45%
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSHBX и BSV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSHBX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHBX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

BSV
Ранг риск-скорректированной доходности BSV, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSHBX c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSHBX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSHBX: 3.07
BSV: 3.25
Коэффициент Сортино FSHBX, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSHBX: 5.37
BSV: 5.33
Коэффициент Омега FSHBX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSHBX: 1.83
BSV: 1.68
Коэффициент Кальмара FSHBX, с текущим значением в 6.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSHBX: 6.66
BSV: 3.12
Коэффициент Мартина FSHBX, с текущим значением в 19.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FSHBX: 19.65
BSV: 12.06

Показатель коэффициента Шарпа FSHBX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHBX и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.07
3.25
FSHBX
BSV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHBX и BSV

Дивидендная доходность FSHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности BSV в 3.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund
3.77%4.01%3.00%1.15%0.94%2.06%2.13%1.78%1.28%1.00%1.02%0.92%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
3.48%3.38%2.46%1.50%1.36%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%

Просадки

Сравнение просадок FSHBX и BSV

Максимальная просадка FSHBX за все время составила -6.54%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHBX и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
FSHBX
BSV

Волатильность

Сравнение волатильности FSHBX и BSV

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что FSHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71%
0.87%
FSHBX
BSV