PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHBX с FSNOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSHBX с FSNOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSHBX (Fidelity Short-Term Bond Fund) and FSNOX (Fidelity Freedom 2020 Fund Class K) are both mutual funds - FSHBX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while FSNOX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSHBX returned 2.24%/yr vs 5.92%/yr for FSNOX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FSHBX charges 0.45%/yr vs 0.51%/yr for FSNOX.

Доходность

Сравнение доходности FSHBX и FSNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSHBX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у FSNOX с доходностью 7.21%.

FSHBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.74%
3 года*
4.78%
5 лет*
2.24%
10 лет*
2.12%

FSNOX

1 день
0.38%
1 месяц
2.66%
С начала года
7.21%
6 месяцев
7.85%
1 год
17.30%
3 года*
13.32%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSHBX и FSNOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		0.56%5.49%4.73%5.35%-3.86%-0.92%3.59%4.20%1.21%0.25%
FSNOX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K		7.21%14.92%11.17%13.00%-16.04%9.09%13.64%18.14%-5.26%5.18%

Correlation

The correlation between FSHBX and FSNOX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.18

The correlation between FSHBX and FSNOX shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Short-Term Bond Fund

Fidelity Freedom 2020 Fund Class K

Часто сравнивают с FSHBX:
FSHBX с FXNAXFSHBX с FCNVXFSHBX с FJRLXFSHBX с BSVFSHBX с SPAXXFSHBX с SCHOFSHBX с VBIRX
Часто сравнивают с FSNOX:
FSNOX с VTWNXFSNOX с SPYFSNOX с FCNTXFSNOX с FFFAXFSNOX с FNILXFSNOX с PTDIXFSNOX с FBGRX

Доходность на риск

FSHBX vs. FSNOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHBX
Ранг доходности на риск FSHBX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FSNOX
Ранг доходности на риск FSNOX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNOX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNOX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHBX c FSNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHBXFSNOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.55

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.65

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.20

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

13.89

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHBX vs. FSNOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHBX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSNOX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHBX и FSNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHBXFSNOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.55

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.66

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.81

+0.69

Просадки

Сравнение просадок FSHBX и FSNOX

Максимальная просадка FSHBX за все время составила -8.80%, что меньше максимальной просадки FSNOX в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHBX и FSNOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSHBXFSNOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.80%

-22.49%

+13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-5.50%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.17%

-7.75%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.36%

-22.49%

+16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-4.48%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.26%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHBX и FSNOX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) составляет 0.64%, в то время как у Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что FSHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSHBXFSNOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

2.61%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

5.74%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

6.91%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

9.03%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.86%

9.33%

-7.47%

Сравнение комиссий FSHBX и FSNOX

FSHBX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FSNOX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHBX и FSNOX

Дивидендная доходность FSHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности FSNOX в 7.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		4.17%4.26%4.00%3.00%0.83%1.04%2.62%2.13%1.78%1.27%1.12%0.88%
FSNOX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K		7.61%7.40%8.22%2.76%9.87%12.11%6.81%6.60%7.16%3.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSHBX and FSNOX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSNOX has higher volatility (2.61%) compared to FSHBX (0.64%). In terms of maximum drawdown, FSHBX dropped -8.80% vs FSNOX's -22.49%.

FSNOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSHBX и FSNOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор