PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSHBX с VBIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHBX с VBIRX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX).

FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г.. VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSHBX или VBIRX.

Корреляция

Корреляция между FSHBX и VBIRX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FSHBX и VBIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
58.00%60.00%62.00%64.00%66.00%68.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.93%
68.79%
FSHBX
VBIRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSHBX:

3.07

VBIRX:

2.80

Коэф-т Сортино

FSHBX:

5.38

VBIRX:

4.77

Коэф-т Омега

FSHBX:

1.83

VBIRX:

1.62

Коэф-т Кальмара

FSHBX:

6.66

VBIRX:

2.24

Коэф-т Мартина

FSHBX:

19.66

VBIRX:

11.08

Индекс Язвы

FSHBX:

0.32%

VBIRX:

0.66%

Дневная вол-ть

FSHBX:

2.05%

VBIRX:

2.63%

Макс. просадка

FSHBX:

-6.54%

VBIRX:

-8.91%

Текущая просадка

FSHBX:

0.00%

VBIRX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FSHBX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у VBIRX с доходностью 2.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSHBX имеют среднегодовую доходность 1.81%, а акции VBIRX немного отстают с 1.72%.

FSHBX

С начала года

1.88%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.72%

1 год

6.60%

5 лет

1.76%

10 лет

1.81%

VBIRX

С начала года

2.52%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

3.04%

1 год

7.13%

5 лет

1.09%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSHBX и VBIRX

FSHBX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBIRX в 0.07%.

FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund
График комиссии FSHBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSHBX: 0.45%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIRX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSHBX и VBIRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHBX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHBX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
VBIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIRX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSHBX c VBIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSHBX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSHBX: 3.07
VBIRX: 2.69
Коэффициент Сортино FSHBX, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSHBX: 5.38
VBIRX: 4.59
Коэффициент Омега FSHBX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSHBX: 1.83
VBIRX: 1.60
Коэффициент Кальмара FSHBX, с текущим значением в 6.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSHBX: 6.66
VBIRX: 2.42
Коэффициент Мартина FSHBX, с текущим значением в 19.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSHBX: 19.66
VBIRX: 10.61

Показатель коэффициента Шарпа FSHBX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIRX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHBX и VBIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.07
2.69
FSHBX
VBIRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHBX и VBIRX

Дивидендная доходность FSHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VBIRX в 3.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		3.77%4.01%3.00%1.15%0.94%2.06%2.13%1.78%1.28%1.00%1.02%0.92%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.21%3.36%2.41%1.44%1.17%1.78%2.23%2.04%1.53%1.48%1.32%1.20%

Просадки

Сравнение просадок FSHBX и VBIRX

Максимальная просадка FSHBX за все время составила -6.54%, что меньше максимальной просадки VBIRX в -8.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHBX и VBIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
FSHBX
VBIRX

Волатильность

Сравнение волатильности FSHBX и VBIRX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) составляет 0.79%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что FSHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79%
0.94%
FSHBX
VBIRX