PortfoliosLab logo
Сравнение FSHBX с FCNVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSHBX и FCNVX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FSHBX и FCNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.99%
28.01%
FSHBX
FCNVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSHBX:

3.07

FCNVX:

3.47

Коэф-т Сортино

FSHBX:

5.37

FCNVX:

16.73

Коэф-т Омега

FSHBX:

1.83

FCNVX:

6.65

Коэф-т Кальмара

FSHBX:

6.66

FCNVX:

24.55

Коэф-т Мартина

FSHBX:

19.65

FCNVX:

128.98

Индекс Язвы

FSHBX:

0.32%

FCNVX:

0.04%

Дневная вол-ть

FSHBX:

2.05%

FCNVX:

1.46%

Макс. просадка

FSHBX:

-6.54%

FCNVX:

-2.19%

Текущая просадка

FSHBX:

0.00%

FCNVX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FSHBX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у FCNVX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции FSHBX уступали акциям FCNVX по среднегодовой доходности: 1.82% против 2.22% соответственно.


FSHBX

С начала года

2.00%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.96%

1 год

6.38%

5 лет

1.80%

10 лет

1.82%

FCNVX

С начала года

1.13%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.36%

1 год

4.88%

5 лет

2.89%

10 лет

2.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSHBX и FCNVX

FSHBX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.


График комиссии FSHBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSHBX: 0.45%
График комиссии FCNVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNVX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSHBX и FCNVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSHBX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHBX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

FCNVX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNVX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSHBX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSHBX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSHBX: 3.07
FCNVX: 3.47
Коэффициент Сортино FSHBX, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSHBX: 5.37
FCNVX: 16.73
Коэффициент Омега FSHBX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSHBX: 1.83
FCNVX: 6.65
Коэффициент Кальмара FSHBX, с текущим значением в 6.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSHBX: 6.66
FCNVX: 24.55
Коэффициент Мартина FSHBX, с текущим значением в 19.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FSHBX: 19.65
FCNVX: 128.98

Показатель коэффициента Шарпа FSHBX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNVX равному 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHBX и FCNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.07
3.47
FSHBX
FCNVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHBX и FCNVX

Дивидендная доходность FSHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности FCNVX в 4.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund
3.77%4.01%3.00%1.15%0.94%2.06%2.13%1.78%1.28%1.00%1.02%0.92%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
4.55%5.18%4.97%1.65%0.30%1.04%2.45%2.21%1.30%0.95%0.55%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FSHBX и FCNVX

Максимальная просадка FSHBX за все время составила -6.54%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHBX и FCNVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
FSHBX
FCNVX

Волатильность

Сравнение волатильности FSHBX и FCNVX

Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что FSHBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71%
0.20%
FSHBX
FCNVX