PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSHBX с FJRLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHBX с FJRLX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX).

FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г.. FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSHBX или FJRLX.

Корреляция

Корреляция между FSHBX и FJRLX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FSHBX и FJRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSHBX:

2.75

FJRLX:

2.56

Коэф-т Сортино

FSHBX:

4.71

FJRLX:

4.09

Коэф-т Омега

FSHBX:

1.70

FJRLX:

1.55

Коэф-т Кальмара

FSHBX:

6.13

FJRLX:

4.81

Коэф-т Мартина

FSHBX:

17.34

FJRLX:

11.99

Индекс Язвы

FSHBX:

0.33%

FJRLX:

0.52%

Дневная вол-ть

FSHBX:

2.13%

FJRLX:

2.47%

Макс. просадка

FSHBX:

-6.54%

FJRLX:

-9.55%

Текущая просадка

FSHBX:

-0.47%

FJRLX:

-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, FSHBX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у FJRLX с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции FSHBX уступали акциям FJRLX по среднегодовой доходности: 1.82% против 2.09% соответственно.

FSHBX

С начала года

1.88%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.60%

1 год

5.87%

3 года

3.76%

5 лет

1.69%

10 лет

1.82%

FJRLX

С начала года

2.21%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

2.68%

1 год

6.37%

3 года

4.06%

5 лет

1.71%

10 лет

2.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Short-Term Bond Fund

Fidelity Limited Term Bond Fund

Сравнение комиссий FSHBX и FJRLX

И FSHBX, и FJRLX имеют комиссию равную 0.45%.

FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSHBX и FJRLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHBX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHBX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
FJRLX
Ранг риск-скорректированной доходности FJRLX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSHBX c FJRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSHBX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJRLX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHBX и FJRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHBX и FJRLX

Дивидендная доходность FSHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности FJRLX в 3.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		4.14%4.01%3.00%1.15%0.94%2.06%2.13%1.78%1.28%1.00%1.02%0.92%
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		3.58%3.36%2.38%1.63%1.28%1.89%2.44%2.28%1.80%1.61%1.87%1.96%

Просадки

Сравнение просадок FSHBX и FJRLX

Максимальная просадка FSHBX за все время составила -6.54%, что меньше максимальной просадки FJRLX в -9.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHBX и FJRLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSHBX и FJRLX

Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) имеют волатильность 0.74% и 0.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...