PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSHBX с FJRLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHBX с FJRLX

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX).

FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г.. FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSHBX или FJRLX.

Корреляция

Корреляция между FSHBX и FJRLX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FSHBX и FJRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.76%
26.66%
FSHBX
FJRLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSHBX:

3.07

FJRLX:

2.93

Коэф-т Сортино

FSHBX:

5.37

FJRLX:

4.85

Коэф-т Омега

FSHBX:

1.83

FJRLX:

1.66

Коэф-т Кальмара

FSHBX:

6.66

FJRLX:

5.50

Коэф-т Мартина

FSHBX:

19.65

FJRLX:

13.94

Индекс Язвы

FSHBX:

0.32%

FJRLX:

0.51%

Дневная вол-ть

FSHBX:

2.05%

FJRLX:

2.44%

Макс. просадка

FSHBX:

-6.54%

FJRLX:

-9.55%

Текущая просадка

FSHBX:

0.00%

FJRLX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FSHBX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у FJRLX с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции FSHBX уступали акциям FJRLX по среднегодовой доходности: 1.82% против 2.09% соответственно.

FSHBX

С начала года

2.00%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.96%

1 год

6.38%

5 лет

1.80%

10 лет

1.82%

FJRLX

С начала года

2.34%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

3.03%

1 год

7.36%

5 лет

1.87%

10 лет

2.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSHBX и FJRLX

И FSHBX, и FJRLX имеют комиссию равную 0.45%.

FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund
График комиссии FSHBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSHBX: 0.45%
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund
График комиссии FJRLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FJRLX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSHBX и FJRLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHBX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHBX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
FJRLX
Ранг риск-скорректированной доходности FJRLX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSHBX c FJRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSHBX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSHBX: 3.07
FJRLX: 2.93
Коэффициент Сортино FSHBX, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSHBX: 5.37
FJRLX: 4.85
Коэффициент Омега FSHBX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSHBX: 1.83
FJRLX: 1.66
Коэффициент Кальмара FSHBX, с текущим значением в 6.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSHBX: 6.66
FJRLX: 5.50
Коэффициент Мартина FSHBX, с текущим значением в 19.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FSHBX: 19.65
FJRLX: 13.94

Показатель коэффициента Шарпа FSHBX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJRLX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHBX и FJRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.07
2.93
FSHBX
FJRLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHBX и FJRLX

Дивидендная доходность FSHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FJRLX в 3.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		3.77%4.01%3.00%1.15%0.94%2.06%2.13%1.78%1.28%1.00%1.02%0.92%
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		3.25%3.36%2.38%1.63%1.28%1.89%2.44%2.28%1.80%1.61%1.87%1.96%

Просадки

Сравнение просадок FSHBX и FJRLX

Максимальная просадка FSHBX за все время составила -6.54%, что меньше максимальной просадки FJRLX в -9.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHBX и FJRLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
FSHBX
FJRLX

Волатильность

Сравнение волатильности FSHBX и FJRLX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) составляет 0.71%, в то время как у Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что FSHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71%
1.02%
FSHBX
FJRLX