PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHBX с FJRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHBX с FJRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX).

FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г.. FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FSHBX и FJRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHBX и FJRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		-0.08%5.49%4.73%5.35%-3.86%-0.92%3.59%4.20%1.21%1.16%
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		-0.23%6.70%4.92%6.26%-6.22%-1.46%5.16%6.04%0.71%1.89%

Доходность по периодам

С начала года, FSHBX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у FJRLX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции FSHBX уступали акциям FJRLX по среднегодовой доходности: 2.10% против 2.38% соответственно.

FSHBX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.58%
3 года*
4.63%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.10%

FJRLX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.29%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.11%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Short-Term Bond Fund

Fidelity Limited Term Bond Fund

Часто сравнивают с FSHBX:
FSHBX с FXNAXFSHBX с FCNVXFSHBX с SPAXXFSHBX с BSVFSHBX с SCHOFSHBX с VBIRXFSHBX с FSNOX
Часто сравнивают с FJRLX:
FJRLX с FNBFJRLX с FZOMXFJRLX с FIKRXFJRLX с FTBFXFJRLX с FBNDFJRLX с SHYFJRLX с FNSOX

Сравнение комиссий FSHBX и FJRLX

И FSHBX, и FJRLX имеют комиссию равную 0.45%.

FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund

Доходность на риск

FSHBX vs. FJRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHBX
Ранг доходности на риск FSHBX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FJRLX
Ранг доходности на риск FJRLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHBX c FJRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHBXFJRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.00

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

3.23

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

2.96

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

11.73

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHBX vs. FJRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHBX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJRLX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHBX и FJRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHBXFJRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.00

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.78

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

1.00

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.01

+0.48

Корреляция

Корреляция между FSHBX и FJRLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHBX и FJRLX

Дивидендная доходность FSHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности FJRLX в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		3.88%4.26%4.00%3.00%0.83%1.04%2.62%2.13%1.78%1.27%1.12%0.88%
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		3.69%3.93%3.36%2.38%1.26%1.25%2.38%2.44%2.29%1.79%1.88%1.60%

Просадки

Сравнение просадок FSHBX и FJRLX

Максимальная просадка FSHBX за все время составила -8.80%, что меньше максимальной просадки FJRLX в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHBX и FJRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSHBXFJRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.80%

-9.89%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-1.63%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.36%

-9.71%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.51%

-9.89%

+3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.20%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-1.35%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.41%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHBX и FJRLX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) составляет 0.60%, в то время как у Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что FSHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSHBXFJRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.81%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

1.43%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

2.27%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

2.73%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

2.39%

-0.55%