PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHO с DFAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) and DFAIX (DFA Short-Duration Real Return Portfolio) are both funds - SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while DFAIX is a Short-Term Bond fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, SCHO returned 1.71%/yr vs 3.33%/yr for DFAIX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SCHO charges 0.03%/yr vs 0.22%/yr for DFAIX.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 1.71% против 3.33% соответственно.

SCHO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.39%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.71%

DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.57%
6 месяцев
2.56%
1 год
4.85%
3 года*
5.79%
5 лет*
3.84%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHO и DFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.42%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		2.57%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%

Correlation

The correlation between SCHO and DFAIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.36

The correlation between SCHO and DFAIX shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS
Часто сравнивают с DFAIX:
DFAIX с SLQDDFAIX с HAWXDFAIX с SDMZXDFAIX с DFIVXDFAIX с DFUSXDFAIX с VCSHDFAIX с DISVX

Доходность на риск

SCHO vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHODFAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
4.44

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
7.79

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

2.45

-0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

10.39

-6.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.03

48.50

-31.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHO vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.48, что ниже коэффициента Шарпа DFAIX равного 4.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHODFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

4.44

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.22

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

1.31

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.13

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SCHO и DFAIX

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, примерно равная максимальной просадке DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и DFAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHODFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-5.63%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-0.47%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-3.12%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-5.46%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-5.63%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-0.94%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.10%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и DFAIX

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.41%, в то время как у DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHODFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

0.47%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

0.93%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

1.10%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

3.18%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

2.55%

-0.99%

Сравнение комиссий SCHO и DFAIX

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFAIX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и DFAIX

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности DFAIX в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		4.54%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.91%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SCHO and DFAIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAIX has higher volatility (0.47%) compared to SCHO (0.41%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs DFAIX's -5.63%.

DFAIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.44 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHO и DFAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор