Сравнение SCHO с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHO и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHO и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 1.72% против 3.20% соответственно.
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и DFAIX
SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFAIX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHO vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
SCHO
DFAIX
Сравнение SCHO c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHO | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 3.49 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 5.81 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 2.05 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 8.23 | -3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.32 | 32.03 | -14.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHO | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 3.49 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.20 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.08 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SCHO и DFAIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и DFAIX
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и DFAIX
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, примерно равная максимальной просадке DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHO | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -5.63% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -0.47% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -5.46% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.69% | -5.63% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.28% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -0.95% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.12% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и DFAIX
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHO | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.49% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 0.75% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 1.07% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 3.18% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 2.56% | -1.01% |