PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHO с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHO returned 1.71%/yr vs 11.37%/yr for DBO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. SCHO charges 0.03%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: 1.71% против 11.37% соответственно.

SCHO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.39%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.71%

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHO и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.42%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between SCHO and DBO is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

-0.15

Over the past year, the inverse relationship between SCHO and DBO has strengthened: their correlation has moved from -0.15 to -0.38, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов SCHO и DBO

Секторы
SCHO
DBO

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Технологии

1.1%

-

Финансовые услуги

0.2%
116.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

SCHO
1.1%
DBO

-

Технологии

SCHO
1.1%
DBO

-

Финансовые услуги

SCHO
0.2%
DBO
116.0%

Сырьевые материалы

SCHO

-

DBO

-

Потребительский циклический сектор

SCHO

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

SCHO

-

DBO

-

Энергетика

SCHO

-

DBO

-

Здравоохранение

SCHO

-

DBO

-

Промышленность

SCHO

-

DBO

-

Недвижимость

SCHO

-

DBO

-

Коммунальные услуги

SCHO

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

SCHO vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHODBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.34

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
2.94

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

4.44

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.03

9.02

+8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHO vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHODBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.50

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.36

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.02

+0.97

Просадки

Сравнение просадок SCHO и DBO

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHODBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-90.18%

+84.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-18.19%

+17.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-28.20%

+27.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-37.68%

+31.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-61.69%

+56.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-51.38%

+51.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-62.25%

+61.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

8.92%

-8.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и DBO

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.41%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHODBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

12.61%

-12.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

28.20%

-27.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

34.46%

-33.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

32.29%

-30.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

31.78%

-30.22%

Сравнение комиссий SCHO и DBO

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и DBO

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.91%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SCHO and DBO have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to SCHO (0.41%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 11.37% vs 1.71% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 11.37% return vs 1.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

SCHO has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.90% for DBO.

SCHO is categorized as Government Bonds, while DBO is Oil & Gas. SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for SCHO and 0.78% for DBO.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHO и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор