PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHO с BSBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHO и BSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHO и BSBIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class
0.27%5.67%4.99%5.65%-3.64%-0.42%4.23%4.68%1.49%1.53%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHO показывает доходность 0.26%, а BSBIX немного выше – 0.27%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям BSBIX по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.51% соответственно.


SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%

BSBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.15%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class

Сравнение комиссий SCHO и BSBIX

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BSBIX в 0.30%.


Доходность на риск

SCHO vs. BSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина

BSBIX
Ранг доходности на риск BSBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c BSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHOBSBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

3.02

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

4.76

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.81

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

4.54

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.32

20.13

-2.81

SCHO vs. BSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSBIX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и BSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHOBSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.02

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.28

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.51

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.64

-0.64

Корреляция

Корреляция между SCHO и BSBIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и BSBIX

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности BSBIX в 4.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class
4.30%4.35%4.34%3.41%1.79%1.42%2.61%2.49%2.20%1.73%1.60%1.62%

Просадки

Сравнение просадок SCHO и BSBIX

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, примерно равная максимальной просадке BSBIX в -5.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и BSBIX.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHOBSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-5.95%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-0.94%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-5.95%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-5.95%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.59%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-0.55%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.21%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и BSBIX

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) имеют волатильность 0.52% и 0.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHOBSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.53%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

0.86%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

1.42%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

1.93%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.55%

1.67%

-0.12%