Сравнение BSBIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSBIX или SCHD.
Основные характеристики
| BSBIX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.35% | 17.59% |
| Дох-ть за 1 год | 6.67% | 29.76% |
| Дох-ть за 3 года | 1.78% | 7.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.86% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.94% | 11.73% |
| Коэф-т Шарпа | 3.55 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 5.82 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.89 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.52 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | 27.57 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 0.25% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 1.91% | 11.31% |
| Макс. просадка | -6.49% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.67% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BSBIX и SCHD составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и SCHD
С начала года, BSBIX показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.59%. За последние 10 лет акции BSBIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.94% против 11.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и SCHD
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSBIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и SCHD
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.20% | 3.42% | 1.77% | 1.11% | 1.89% | 2.50% | 2.20% | 1.73% | 1.61% | 1.58% | 1.65% | 1.75% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и SCHD
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и SCHD
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.32%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.