PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с BBSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHO с BBSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both Government Bonds funds - SCHO tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index while BBSB tracks the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCHO returned 4.16%/yr vs 4.15%/yr for BBSB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SCHO charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и BBSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у BBSB с доходностью 0.55%.

SCHO

1 день
0.08%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.35%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.82%
10 лет*
1.72%

BBSB

1 день
0.07%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.32%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHO и BBSB

2026 (YTD)202520242023
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.50%5.49%3.65%2.60%
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.55%5.12%4.00%2.56%

Correlation

The correlation between SCHO and BBSB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.93

The correlation between SCHO and BBSB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS
Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SHYBBSB с MUSTBBSB с IGSBBBSB с VGSHBBSB с BINCBBSB с PULS

Доходность на риск

SCHO vs. BBSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c BBSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHOBBSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.64

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
4.47

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.54

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

3.89

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.82

16.07

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHO vs. BBSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSB равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и BBSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHOBBSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

2.36

-1.37

Просадки

Сравнение просадок SCHO и BBSB

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и BBSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHOBBSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-1.57%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-0.86%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-0.96%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.18%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-0.31%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.21%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и BBSB

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHOBBSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.36%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

0.85%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

1.27%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

1.66%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

1.66%

-0.10%

Сравнение комиссий SCHO и BBSB

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BBSB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и BBSB

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности BBSB в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.81%3.69%4.84%3.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.90%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SCHO and BBSB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHO has higher volatility (0.42%) compared to BBSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs BBSB's -1.57%.

On 3-year performance, SCHO leads with 4.16% vs 4.15% for BBSB. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHO has performed better with a 4.16% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for BBSB.

SCHO has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.81% for BBSB.

SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while BBSB tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and JPMorgan. Their fees differ too: 0.03% for SCHO and 0.04% for BBSB.

BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHO и BBSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор