PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHM с WMGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с WMGAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) are both funds - SCHM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while WMGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, SCHM returned 10.94%/yr vs 10.94%/yr for WMGAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCHM charges 0.04%/yr vs 1.12%/yr for WMGAX.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и WMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 17.66%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью 0.88%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SCHM – 10.94% и акции WMGAX – 10.94%.

SCHM

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
9.91%
С начала года
17.66%
1 год
25.66%
3 года*
14.83%
5 лет*
8.46%
10 лет*
10.94%

WMGAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
-3.60%
С начала года
0.88%
1 год
-1.16%
3 года*
3.68%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHM и WMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		17.66%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		0.88%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%

Correlation

The correlation between SCHM and WMGAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.91

The correlation between SCHM and WMGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с SCHASCHM с VOSCHM с IJHSCHM с VOOSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD
Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с HLGEXWMGAX с SPYWMGAX с IVVWMGAX с VEXAXWMGAX с VOOGWMGAX с CXHYX

Доходность на риск

SCHM vs. WMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c WMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHMWMGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.04

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
0.07

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

-0.04

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

-0.12

+10.72

SCHM vs. WMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа WMGAX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и WMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHM и WMGAX

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и WMGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMWMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-53.74%

+11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-16.16%

+6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-26.59%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-42.95%

+16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-42.95%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-16.37%

+11.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-13.62%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

6.03%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и WMGAX

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMWMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.33%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

13.91%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

17.92%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

25.17%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

23.14%

-2.68%

Сравнение комиссий SCHM и WMGAX

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии WMGAX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и WMGAX

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности WMGAX в 11.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.26%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.00%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Часто задаваемые вопросы

SCHM and WMGAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHM has higher volatility (5.18%) compared to WMGAX (4.33%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs WMGAX's -53.74%.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и WMGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор