PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHM с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с SRHQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCHM returned 14.36%/yr vs 16.68%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SCHM charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 16.99%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 19.86%.

SCHM

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
9.56%
С начала года
16.99%
1 год
23.56%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.34%
10 лет*
10.91%

SRHQ

1 день
-0.66%
1 месяц
7.47%
6 месяцев
15.34%
С начала года
19.86%
1 год
28.17%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHM и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		16.99%10.17%11.98%16.69%1.91%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		19.86%7.34%16.49%21.81%5.22%

Correlation

The correlation between SCHM and SRHQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.88

The correlation between SCHM and SRHQ shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHM и SRHQ

Секторы
SCHM
SRHQ

Технологии

22.1%
19.8%

Промышленность

21.7%
19.9%

Финансовые услуги

10.9%
9.6%

Здравоохранение

10.9%
21.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
13.9%

Недвижимость

6.4%
1.2%

Сырьевые материалы

4.7%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.5%

Энергетика

3.4%
1.1%

Коммунальные услуги

2.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.0%

Технологии

SCHM
22.1%
SRHQ
19.8%

Промышленность

SCHM
21.7%
SRHQ
19.9%

Финансовые услуги

SCHM
10.9%
SRHQ
9.6%

Здравоохранение

SCHM
10.9%
SRHQ
21.5%

Потребительский циклический сектор

SCHM
10.8%
SRHQ
13.9%

Недвижимость

SCHM
6.4%
SRHQ
1.2%

Сырьевые материалы

SCHM
4.7%
SRHQ
3.0%

Потребительский защитный сектор

SCHM
3.4%
SRHQ
5.5%

Энергетика

SCHM
3.4%
SRHQ
1.1%

Коммунальные услуги

SCHM
2.9%
SRHQ
1.2%

Коммуникационные услуги

SCHM
2.6%
SRHQ
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с SCHASCHM с VOSCHM с IJHSCHM с VOOSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с AVMCSRHQ с OPTZ

Доходность на риск

SCHM vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHMSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.90

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.69

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

4.49

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

15.73

-6.08

SCHM vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHM и SRHQ

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-18.50%

-23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-6.31%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-18.50%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-0.66%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-3.00%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.80%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и SRHQ

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.26%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

11.09%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

14.88%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

15.97%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

15.97%

+4.49%

Сравнение комиссий SCHM и SRHQ

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и SRHQ

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SRHQ в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.26%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.69%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHM and SRHQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHM has higher volatility (5.15%) compared to SRHQ (4.26%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 16.68% vs 14.36% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 16.68% return vs 14.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

SCHM has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.69% for SRHQ.

SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Charles Schwab and SRH. Their fees differ too: 0.04% for SCHM and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор