Сравнение SCHM с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHM и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHM и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.64% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.45% против 17.00% соответственно.
SCHM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 10.45%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и SCHG
И SCHM, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHM vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SCHM
SCHG
Сравнение SCHM c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHM | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.72 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.19 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.04 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 3.47 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHM | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.72 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.57 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SCHM и SCHG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и SCHG
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.39% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и SCHG
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHM | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.43% | -34.59% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -16.41% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | -34.59% | +8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.43% | -34.59% | -7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -12.48% | +7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -5.23% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.90% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и SCHG
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.81% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHM | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.65% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 12.52% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 22.44% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 22.30% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 21.51% | -1.11% |