PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHM с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHM и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHM и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
4.64%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.45% против 17.00% соответственно.


SCHM

1 день
0.45%
1 месяц
-3.15%
С начала года
4.64%
6 месяцев
5.67%
1 год
19.31%
3 года*
13.25%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.45%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab US Mid-Cap ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий SCHM и SCHG

И SCHM, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SCHM vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 5656
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHMSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.72

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.19

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.04

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

3.47

+3.01

SCHM vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHMSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.72

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.57

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.79

-0.24

Корреляция

Корреляция между SCHM и SCHG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и SCHG

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
1.39%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SCHM и SCHG

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHMSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-34.59%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-16.41%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-34.59%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-34.59%

-7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-12.48%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-5.23%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.90%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и SCHG

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.81% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHMSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.65%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

12.52%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

22.44%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

22.30%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

21.51%

-1.11%